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"VAR모형" 검색결과 1-20 / 430건

  • 시장위험에 대한 금융자산의 종합적 위험관리(VaR모형 중심)
    한국산업경영시스템학회 김종권
    논문 | 16페이지 | 4,900원 | 등록일 2017.01.04 | 수정일 2023.04.05
  • VAR 모형을 이용한 유통단계별 갈치가격의 인과성 분석
    한국수산경영학회 김철현, 남종오
    논문 | 15페이지 | 4,800원 | 등록일 2016.04.02 | 수정일 2023.04.05
  • 금융기관의 경영원칙과 ALM, VAR모형
    여 더욱 강조되고 있다. 여기서 공공성의 원칙이란 금융기관 경영의 방침과 결과가 공익에 부합해야 한다는 것을 의미한다.Ⅲ. 금융제도의 ALM모형VAR모형1) ALM의 의의 및
    리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2011.10.07
  • 2011년 2학기 금융제도론 중간시험과제물 E형(금융기관의경영원칙,ALM모형,VAR모형)
    증가하게 되었다. 아래에서는 금융기관의 경영원칙 및 위험관리 모형에 관하여 살펴보고자 한다.- 중략 -
    방송통신대 | 11페이지 | 6,500원 | 등록일 2011.09.19
  • 금융기관의 경영원칙 및 ALM모형VAR모형
    의 관리에 있어서 ALM모형VAR모형의 의의, 기능 및 특성자산부채종합관리(Asset & liability management; ALM)란, 금융기관들이 금리 및 환율변동위험 등 ... 함으로써 금융기관이 직면하는 경영상의 불확실성을 명시적으로 고려하고자 하였다.VAR(Value at Risk)모형은 ALM모형의 한계점을 보완하고 발전시킨 대안으로 개발 ... 되었다. ALM은 금리위험, 환율위험 및 유동성위험, 시장위험등을 측정 및 관리하기 어렵고, 전체적으로 통합된 위험관리시스템을 구축하는데 한계가 있다는 단점이 있는데, VAR모형은 이 단점
    리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2010.04.17
  • 금융기관의 경영원칙,ALM모형VAR모형의 의의, 기능 및 특성
    목 차Ⅰ. 서 론Ⅱ. 본 론1. 금융기관의 경영원칙2. ALM 모형3. VAR 모형4. ALM 모형VAR 모형의 특징 비교Ⅲ. 결론Ⅳ. 참고문헌Ⅰ. 서 론금융시장은 자금 ... . VAR 모형1) VAR의 의의와 개념VAR은 다른 분야에서 보편적으로 사용되고 있는 통계학에 근거하여 위험을 평가하는 방법이다. VAR은 정상적인 시장여건 하에서 주어진 신뢰수준 ... 으로는 자산부채관리시스템(ALM)과 VAR을 들 수 있는데, ALM은 좁은 의미의 ALM기법은 금융기관의 거래 중에서 발생주의 원칙으로 기록되는 발생주의 항목들을 대상으로 중기금리
    리포트 | 11페이지 | 4,000원 | 등록일 2008.11.17 | 수정일 2016.07.25
  • 금융제도론4E)금융기관경영원칙과ALM모형VAR모형의의기능및특성비교0k
    금융제도론4E형)금융기관경영원칙 5가지설명, ALM VAR모형 의의기능 및특성비교0k①금융기관의 경영원칙(5가지)을 설명하고, ②금융기관의 관리에 있어서 ALM모형VAR모형 ... 별로 관리되도록 한다.2) 시가평가일반적으로 VaR 시스템에는 시가평가 모형을 내장하고 있다. 관련 시장데이타에 대한 정의와 ALM 금리포지션의 공정가액(fair value) 평가를 위한 ... 여야 한다.3) VaR 측정과 모형검증금리포지션의 VaRVaR 시스템과 연결하여 측정한다. 사용되는 수익률곡선의 종류 및가정 등은 별도로 정한다. 모형검증은 매일 실시하며 BIS 바젤
    리포트 | 12페이지 | 4,000원 | 등록일 2010.09.11
  • 하이닉스 주식의 var 구하기(garch모형, nig분포 이용)
    1000개를 대상으로 일간 수익률을 계산했다. 일간 수익률의 계산방법은 다음과 같다.이제 위의 식을 통해 구한 일간 수익률을 바탕으로 Value at Risk(VaR)를 구할 것 ... 고 있으며, 두 번째 그림은 Standard Deviation(표준편차)을 추정하는 방법 중 GARCH모형(generalized autoregressive ... 한 감소 후 현재까지 큰 변화가 없는 것을 볼 수 있다. 참고적으로 엔글-볼레슬레브가 제안한 GARCH모형은 금융시장에서 자주 관찰되는 변동성의 집중화현상을 적절하게 표현할 수 있
    리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2008.01.11
  • (금융제도론)금융기관의 경영원칙을 설명하고, ALM모형VAR모형의 의의 및 기능과 특성 비교
    금융기관의 경영원칙을 설명하고, ALM모형VAR모형의 의의 및기능과 특성 비교Ⅰ. 서 론금융시장(financial market)은 자금의 수요와 공급이 경합하며 그 대차거래 ... 의 변화를 시뮬레이션 할 수 있다.지금부터 이러한 금융기관의 경영원칙을 알아보고, ALM과 VAR모형의 의의 및 기능과 그 특성을 비교해보도록 하겠다.Ⅱ. 본 론1. 금융기관의 경영 ... 경제 성장과 발전에 기여하도록 몇 가지 경영원칙이 제시되고 있다.또한, 금융기관의 전통적인 위험관리시스템으로는 자산부채관리시스템이(ALM)과 VAR을 들 수 있는데, ALM은 좁
    리포트 | 14페이지 | 3,500원 | 등록일 2007.09.27
  • [통계학] VAR모형과 오차수정모형(ECM)을 이용한 은행 예금자료 분석
    VAR모형과 오차수정모형(ECM)을 이용한 국민은행과 신한은행의 예금자료 분석- 단위근 검정법과 공적분 검정 -byUnder the directionofProfessor2003A ... Committee :DEPARTMENT OF INFORMETRICS AND STATISTICS이학사학위논문VAR모형과 오차수정모형(ECM)을 이용한국민은행과 신한은행의 예금자료 분석- 단위 ... 검정 102. 7 예 측 102. 7. 1 실자료와 예측한 자료의 Graph 11제 3 장 VAR 모형과 오차수정모형(ECM) 123. 1 PROC VARMAX
    리포트 | 31페이지 | 3,000원 | 등록일 2003.09.29
  • 이동평균과 자기 회귀를 이용한 시계열 분석
    I. 서론이동평균과 자기회귀를 기반으로 한 시계열 모델링은 계량 경제학과 통계를 포함한 다양한 분야에서 사용되는 여러 모델이 있다. 예를 들어 ARMA, ARIMA, VAR ... , GARCH 등 두가지를 결합한 모델과 함께 자기회귀 및 이동평균 모델을 사용하며 이에 대해서 알아둘 필요가 있다.II. 본론1. 이동평균 및 자기회귀모형을 사용한 예측1) 통계 분석 ... 도 유용하다.- 정상성을 나타내지 않는 데이터에서는 ACF가 느리게 감소한다.- 정상성을 나타내는 시계열에서는 ACF가 빠르게 0으로 떨어지는 현상을 보여준다.7. VAR(Vector
    리포트 | 5페이지 | 3,000원 | 등록일 2022.06.30
  • 금융기관론 기말고사 요약 노트필기 시험자료
    금융기관론 기말고사 요약자료 (9장 후반~15장)9장(2): VaR주식VaR 구하는 방법 2가지 있는데-완전공분산모형-샤프의 시장모형, 베타모형, 수익률생성모형RGM베타모형 ... 은 다음을 전제한다.주식 수익률은 시장위험의 영향만 받는다=주식 포폴은 비체계적위험을 모두 상쇄한다.베타모형 하의 주식VaR, 포폴VaRVaR=z*V*ßσm변동성을 ßσm로 쓴다: 개별 ... 주식의 σ대신 시장수익률의 σ쓰는 것VaRp=ΣVaRj포폴VaR은 개별주식VaR의 단순합: 상관계수 1을 가정했다.포폴 포지션은 시장지수와 동일한 포지션 가진다.​채권VaR 구하
    리포트 | 11페이지 | 2,500원 | 등록일 2023.12.26
  • 재무관리 ) 위험의 통계적 측정치와 확률변수 간의 관계에 대한 통계적 측정치에 관해 설명하고, 투자자의 위험에 대한 태도를 정리하여 서술하시오. 할인자료
    하는 데에도 활용되고 있다. 특히 2004년 최종안이 확정된 신바젤협약에서 대형금융기관들이 내부 VaR 모형(internal value-at-risk model)을 이용하여 위험 수준 ... 을 자체적으로 측정토록 함에 따라 VaR에 대한 업계와 감독 당국의 관심은 더욱 커지고 있다.2, 본론파생상품의 가격결정 및 리스크 측정에 사용되는 모형들은 각종 시장변수의 변동 ... ?증권?보험 등 금융기관들이 보편적으로 사용하는 리스크 측정 방법의 하나는 통계적 기법에 기초한 Value-at-Risk(VaR) 모형이다. VaR는 발생 가능한 손실금액 자체
    리포트 | 4페이지 | 5,000원 (5%↓) 4750원 | 등록일 2023.01.05
  • (계량경제학) VAR 심화
    대 Christopher Sims (1980)에 의해 VAR 기법이 소개되면서 획기적인 국면을 맞이하게 되었다.RARROW VAR 모형은 Data Description과 Forecasting ... (Causation)을 구별하는 문제가 개입되기 때문이며, 이를 식별(Identification)의 문제라고 한다. VAR 모형은 이를 Economic Theory와 Intuition에 기반 ... 를 예측하는데 도움이 되는 가를 검정한다. 이는 VAR 모형의 계수들에 대한 유의성 검정 및 시차 결정도 할 수 있다. 또한 그레인저 인과관계 검정은 어떤 변수가 외생적인지 파악할 수
    리포트 | 5페이지 | 3,000원 | 등록일 2022.01.11
  • 한국방송통신대학교 통계데이터과학과 회귀모형 2021년 출석과제(만점)
    항의 분산이 같지 않다는 것이 밝혀지고,Var( epsilon _{i} )=kx _{i}^{2}으로x _{}^{2}의 크기에 비례한다면 가중회귀를 사용하여야 한다. 가중최소제곱법 ... .31845464.82105892.120961113.8(1) 선형회귀모형,Y= beta _{0} + beta _{1} X _{1} + beta _{2} X _{2} + epsilon 이 성립 ... 된다고 가정하고 데이터로부터 회귀모형을 추정하라.아래표는 X1(공정온도)과 Y(강도)와의 회귀모형이다.아래표는 X1(공정온도), X2(공정압력) 및 Y(강도)와의 회귀모형이다.추정
    방송통신대 | 12페이지 | 4,000원 | 등록일 2024.07.11
  • 한국외국어대학교 대학원 경제학부 연구계획서
    상승의 위험 감수 경로: 아시아 신흥 시장 경제에 대한 구조적 VAR 조사 연구, 국내 금리기간 스프레드와 신용위험 스프레드의 주요 행태 분석 연구, 한국의 일요일 쇼핑 제한 ... 균형 효율적 계약모형에서 노동조합의 복지효과 연구, 한국의 가공식품에 대한 제조업체의 권장소비자가격의 경쟁효과 연구 등을 할 것입니다.저는 OOO 교수님의 OOOOO 연구실에서 일 ... , 캐나다, 독일, 일본 및 미국의 근로시간 변동 원인: 부호 제한 VAR 접근법 관련 연구, 항공화물 유류할증료 담합의 가격효과에 대한 실증분석 연구, 아시아 태평양 지역 통합
    자기소개서 | 1페이지 | 3,800원 | 등록일 2023.02.14
  • 재무위험관리사 국내FRM 정리 -1
    자산XOOO문제점정확한 측정불가VaR과소평가by 두터운 꼬리극단적 사례측정 불가모형평가 위험매우 주관적이다이 때 선형자산이란 위험요인sigma 와 가격변화량TRIANGLE P 사이 ... VaR VS 전통적 리스크 관리1) 각 위험 요인에 기인한 개별 민감도로 Total 위험 산출기존 리스크 관리 기법으로는 개별위험요인에 기인하여 추정되는 민감도 (beta ... , DELTA, GAMMA,THETA,..)을 고려하는 것이었는데 이러한 개별 민감도 기법은, 각 위험의 원천이 달라 합산(Aggreesive)에 문제가 있었다. 이와 달리 VaR은 서로
    시험자료 | 6페이지 | 1,500원 | 등록일 2022.09.11
  • 서울대학교 일반대학원 금융수학과 연구계획서
    와 비대칭 의존성이 존재하는 Quanto 옵션 가격 연구, APARCH모형을 이용한 롱 및 숏 포지션 전략의 VaR 추정에 관한 연구 : 세계 주요 주식시장을 중심으로 한 연구
    자기소개서 | 2페이지 | 3,800원 | 등록일 2024.06.20
  • 서울시립대학교 일반대학원 경제학부 연구계획서
    : 아시아 신흥시장 경제에 대한 구조적 VAR 조사 연구, 인터넷 도입 10년: 우리나라 경제에 미치는 영향과 시사점 연구 등을 하고 싶습니다.저는 또한 주식시장과 채권시장간의 관계변화 ... 파등급제 사례 연구 등을 하고 싶습니다.저는 또한 빈곤층을 위한 모기지 보증 프로그램의 거시경제 및 분배 효과 연구, 근로소득세액공제 및 이종대리인 동적 확률적 일반균형모형 연구
    자기소개서 | 1페이지 | 3,800원 | 등록일 2024.05.29
  • 금융시장(또는 기상예보)에서 통계가 사용되고 있는 사례를 찾아보세요
    으로서 시나리오별로 여러 개의 의사결정 안을 도출해서 최적의 안을 선정하고자 한다. 변수 사이의 관계가 확실하게 나타나서 예측치를 정확하게 판별할 수 있는 확정 모형과는 상이하게 결과 ... 를 정확하게 예측하는 것이 어려운 확률모형에서 분석적인 방법으로 해를 판별하는 것이 가능하지 않은 경우에는 수치적으로 일련의 난수를 반복적으로 발생시켜서 시뮬레이션을 돌려 답을 찾을 수 ... 되는 몬테카를로 시뮬레이션의 세부적인 사례로는 VAR 측정이 있다. VAR은 시장이 불리한 방향으로 움직였을 때 가지고 있는 포트폴리오 상에서 일정한 기간 동안에 발생하는 최대한의 손실 가능액
    리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.03.03
  • 유니스터디 이벤트
AI 챗봇
2024년 11월 01일 금요일
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