KOSPI200 다변량분석

*도*

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최초 등록일: 2008.07.05
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연구 주제 소개
KOSPI200 의 변화에 대한 외국인, 개인투자자, 기관, 투신 등 투자 주체의 투자 분석
각 주체 별 순매수, 매도 분석을 통하여 미래의 활용가능 전략을 만들어 봄.
데이터 획득 방법
증권사에서 제공하는 HTS(Home Trading System)에서 필요한 자료를 다운 받아 사용함.
KOSPI200에 대한 반응변수 9개와 1해당하는 245개의 관측치로 분석
데이터 설명
일자
KOSPI200
외국인
개인
기관종합
증권
투신
은행
보험
기금
2008-06-05
234.04
-1631
-1879
3655
653
2716
194
21
38
2008-06-04
235.09
4053
-624
-3442
-817
-2553
25
-62
-40
2008-06-03
233.14
-2741
36
2742
1022
1501
498
-310
30
2008-06-02
236.78
-4562
590
3105
-180
3253
38
-194
196
2008-05-30
237.46
-2778
3564
-489
66
-336
-288
-5
73
2008-05-29
236.39
9295
-3016
-5753

프로젝트 목적
2차적 목적
최종 목적
1차적 목적
KOSPI200 선물에 대한 일자별 투자 주체의 순매수 금액과 주가의 이동방향과의 연관성 분석에 목적을 둠.
금액이 투자 주체별 간의 연관성이나 상관관계로 구분하여 관계를 알아봄.
투자주체별 정보를 활용하여 주식시장에서 높은 승률을 얻을 수 있는 전략을 찾는데 그 최종 목적이 있다.
본론
분석 방법 소개
데이터 분석
분석 결과
분석방법소개
회귀
분석
분석 변수 중 KOSPI200의 움직임을 가장 잘 설명하는 변수와 서로 간의 움직임이 유사한 변수를 찾아 낸다.

참고 자료

없음

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