은행의 위험관리

소개글

위험관리 측정방법과 관리하는 방법에 대한 내용입니다.

목차

Ⅰ. 금융위험관리 - 은행을 중심으로 먼저 발달

Ⅱ. 금융위험을 측정하는 방법은?
1. 전통적인 금융위험측정 기법
1) 만기갭법
2) 듀레이션갭법
3) 볼록성(convexity)
4) 시뮬레이션법

Ⅲ. 국내에서 사용되는 위험측정 기법의 현황

Ⅳ. 금융위험측정의 새로운 추세
1. VaR - RiskMetrics
2. RAROC

Ⅴ. 금융위험을 관리하는 방법은?
1. 위험관리의 의미

Ⅵ. 위험관리의 국내 수준

Ⅶ. 국내 은행들의 위험관리 조직

Ⅷ. 위험관리조직의 평가

본문내용

Ⅰ. 금융위험관리 - 은행을 중심으로 먼저 발달
은행들이 위험관리에 먼저 눈을 뜨게 된 것은 전통적 은행의 역할과 관련이 있다. 즉, 은행은 소액예금을 모아 거액 투자를 가능케 하는 자산변형자로서 신용위험 관리 능력 을, 결제서비스 제공자로서 유동성 관리 능력을, 단기예금을 장기대출로 전환하는 등 만기구조 변형자로서 금리위험 및 유동성위험 관리 능력을 각각 키워 왔다. 따라서 위험관리 능력은 은행이익 창출의 근원이라고 볼 수 있다. 국내 은행들의 경우는 선진 금융권에 비해 이러한 능력들이 다소 부족한 경우도 있으나, 최근 들어 ALM 시스템의 구축 등을 통 해 적극적으로 위험관리능력 배양에 나서고 있다.
Ⅱ. 금융위험을 측정하는 방법은?
1. 전통적인 금융위험측정 기법
우선 시장위험에 대해 알아보기로 한다. 신용위험이나 유동성 위험 등이 덜 중요하기 때문이라기보다는 금융 자율화 및 개방화의 진전과 더불어 최근 상대적으로 많은 관심도가 시장위험에 몰리고 있기 때문이다.
시장위험 측정 방법은 우선 은행들이 주로 사용해온 ALM 기법을 들 수 있다. ALM은 과거 은행의 자산 및 부채 관리가 상호 연관 없이 이루어지던 데서 벗어나, 자산과 부채간의 유기적 관계에 대한 분석을 통해 이를 종합관리하자는 데서 출발하고 있다. ALM의 위험 측정 기법은 만기갭법, 듀레이션갭법, 시뮬레이션법 등으로 대별되는 데, 관리대상이 되 는 금융상품에 따라 적용 기법이 달라진다. 전통적인 ALM 기법들은 주로 금리위험관리를 위해 개발되어 왔으나, 약간의 변형을 통해 환위험 및 주가위험 관리에도 충분히 사용 가능 하다. 금리위험관리를 중심으로 각각의 기법에 대해 살펴보자.
1) 만기갭법
우선 만기갭법은 이자가 수취되거나 지급되는 금융자산 또는 부채에 대해 주로 적용된다. 전형적인 예가 예금이나 대출이다. 이들은 일반적으로 시장에서 매매가 불가능하고 따라서 비시장성 상품이 대부분이다. 이 방법은 우선 자산 및 부채를 금리개정 기간에 따라 구분하고, 정해진 기간 내에 금리개정이 일어나는 자산/부채를 금리민감 자산/부채로, 금리개정이 일어나지 않는 자산/부채를 금리비민감 자산/부채로 따로 뽑아낸다.

참고 자료

자료참조 : www.kofiu.go.kr (금융정보분석원)