[재무분야] 자산분배(asset allocation)

목차

Ⅰ. 투자 목표 의사결정
1. 투자 개요
2. 투자 자금 배분 방식
3. 투자 성향 분석

Ⅱ. 시장 환경 분석
1. 현재 경기의 국면
2. 경기 회복의 성격
3. 향후 경기 전망
4. 한국 경제에 영향을 미치는 요인
(1) 국제 원자재 가격의 급등
(2) 한중 무역의 급성장
(3) 국제 유가 동향과 전망

Ⅲ. 자산 배분
1. 위험 자산과 무 위험 자산
2. 자본 시장선(CML) 도출
3. 위험자산과 무 위험 자산의 배분
(1) 최적 포트폴리오
(2) 투자비율 및 투자금액 결정
(3) 관심종목 분석
(4) 위험자산의 선택
(5) 투자의사결정

Ⅳ. 투자성과 평가

본문내용

CML도출 : E(Rp) = Rf + [E(Rm) – Rf]σp/σm = 0.0474 + 0.0313σp
투자비율 및 투자금액 결정

- 목표수익률 E(Rc) = 7 % 라 가정

- E(Rm) = 7.87%, RF = 4.74%

- 위험자산(W) + 무위험 자산(1-W) = 1

W = 0.0726 / (0.10 – 0.0474) = 0.8306
W-1 = 0.1694

참고 자료

+ 동부증권 http://www.tuja.co.kr/
+ 한화증권 http://www.koreastock.co.kr/
+ 기타 증권사 사이트
+ 증권거래소 http://www.kse.or.kr/
+ 야후증권 http://kr.finance.yahoo.com/
+ 현대 투자론 (장영광 저) 등