로버스트 회귀, 비선형 회귀분석

목차

1. 로버스트회귀
2. 비선형회귀모형

본문내용

Introduction
로버스트 : 추정량이 모형에 대한 가정의 성립여부에 민감하지 않은 경우.
예) 독립성, 등분산성, 정규성 가정 등
예) 정규성 가정이 성립하지 않는 경우: 자료의 분포는 정규분포보다 두터운 꼬리를 가진다. => 특이값이 나타날 가능성이 많아진다.

• 좁은 의미의 로버스트 추정량 : 추정량이 특이값에 덜 민감할 때
예) 중심위치를 추정할 때 중앙값이 표본평균보다 로버스트하다.

• 보통최소제곱추정량 (OLSE) 은 특이값에 민감한 추정량
값들의 차이를 더 크게 증폭시키는 제곱합 함수를 사용하여 계산되기 때문.

참고 자료

없음