최적포트폴리오

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최초 등록일: 2010.06.23
최종 저작일: 2010.04; 6페이지/ 한컴오피스; 가격 1,000원

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재무관리에서 최적포트폴리오 구하는 과정과
실제 데이터를 이용해 최적포트폴오와 KOSPI와의 관계분석.

1. 대상기업 선정 및 자료처리
1) 데이터 수집
2) 연평균 수익률
3) 5개 기업의 분산 - 공분산
4) 목표수익률 및 최적 구성비
5) Yield-standard deviation efficient frontier

2. 목표수익률 설정 및 실증 분석
1) 목표수익률 설정
2) 실제 투자 및 수익률
3) 결과분석

본문내용

1. 대상기업 선정 및 자료처리
최근 펀드매니져들의 관심 종목이라고 불리는 현대차, 삼성전자, 삼성전기, POSCO, LG화학 5개 업체를 선정하여 포트폴리오를 구성.
1) 데이터 수집
FN_guide를 통해 2001년 4월 25일부터 2010년 3월 15일 까지 9년 11개월 동안의 일별 주가 데이터 를 내려받아 EXCEL의 LN 함수를 이용 일별 수익률로 아래와 같이 데이터를 생성.
일자
현대차
삼성전자
삼성전기
POSCO
LG화학
2001-04-25
0.00271
-0.01112

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없음

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