투운사 오답노트 2회 (전범위)

소개글

"투운사 오답노트 2회 (전범위)"에 대한 내용입니다.

목차

1. 투자자산운용사 오답노트 (1.15~ 1.24)
2. 투자자산운용사 오답노트 (1.24)

본문내용

<1.15>
1. 채권교체전략에 대한 설명이다. 가장 거리가 먼 것은>
① 액티브 운용전략으로서 채권시장이 효율적일 때에는 초과수익을 얻을 수 있다
② 동일한 조건의 채권이지만 시장의 일시적인 불균형에 의해 다른 가격이 형성될 경우 동종채권교체전략을 수행할 수 있다
③ 이종채권교체전략은 경기의 호황, 불황에 따라 다르게 나타나는 이종채권 간의 스프레드의 확대, 축소를 이용한 전략이다
④ 국채와 회사채의 이종채권 간 스프레드가 확대될 경우, 국채를 매수하고 회사채를 매도하는 것을 Yield Pick Up Swap이라고 부른다

정답 ④번

2. 빈칸을 바르게 연결한 것은?

- 금융투자회사 및 임직원의 재산상 이익의 제공 현황 및 적정성 점검 결과 등을 ()마다 이사회에 보고해야하며, 이러한 사항들은 금융투자회사의 내부통제 기준에 포함되어야 한다
- 금융투자회사 및 임직원은 재산상 이익을 제공 및 수령할 경우, 해당 사항을 기록하고 ()이상의 기간 동안 관리 유지해야할 의무가 있다

정답 : 1년, 5년

3. 행사가격이 100인 콜옵션과 풋옵션을 동시에 매도하였다. (프리미엄은 각각 6p, 4p)이때, 동 포지션의 손익구조상 수익이 발생하는 기초자산가격의 구간은?

정답 : 90<P<110이다

**풀이
문제는 스트래들 매도에 관한 설명이다

참고 자료

없음