신용기관의 신용리스크 관리 방안에 대한 내용입니다

소개글

신용기관의 신용리스크 관리 방안에 대한 내용입니다.
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목차

1. 금융시장의 환경변화
2. 금융기관 내부환경의 변화
3. 선진금융기관의 Best Practice
4. 선진국 주요은행의 리스크관리 현황
5. 리스크 측정치의 활용수준
6. 향후 금융기관의 개발 방향

본문내용

I. 신용리스크 관리시스템 개발배경
부도의 증가 및 변동성 확대
금융감독원의 요구수준 강화
신용손실에 대한 인식기준 강화
1. 금융시장의 환경변화
국내금융기관들이 최근 몇년사이 리스크개발에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 이는 WTO가입이후 금융기관에 대한 감독기준이 선진국화하면서 리스크에 대한 개념이 도입되었기 때문입니다.
또한 IMF의 위기이후 부도의 변동성이 크게 확대되어 이에 대한 리스크의 측정이 필요하기 때문입니다.
2. 금융기관 내부환경의 변화
가. 선진 신용리스크 관리체제 구축
Credit VaR 측정치를 활용한 포트폴리오 관리, 자본배분(Capital Allocation) 등의 기반구축
VaR 측정치를 통한 ‘전사적 리스크관리 시스템(Total Risk Management System)’ 구축에 필수적임.
나. 리스크를 반영한 성과평가체제 구축기반 조성
리스크를 감안한 성과측정(RAPM) 및 자본배분을 지원하는 관리체제 확립
시장리스크
종합수익관리
신용리스크
리스크허용한도
RAPM
수익측정
동일지표(VaR)를 이용한 리스크측정
리 스 크
시장리스크
T-MAP System
VaR
변동성 측정
원가관리
내부금리
관리회계
경영계획
종합수익관리시스템
RAROC산출
경영성과 측정
최적자산배분
신용리스크
CRM System
Unexpected Loss
(VaR)
Expected Loss
변동성 측정
유동성리스크
ALM System
CaR
Capital Allocation
리스크허용한도
원화 ALM
외화 ALM
신탁 ALM
1. 선진금융기관의 Best Practice
II. 금융기관의 신용리스크 관리현황
수 익
2. 선진국 주요은행의 리스크관리 현황

참고 자료

없음