[투자론]포트폴리오 관리(투자자산배분)

소개글

증권투자론 수업시간에 제작된 프로젝트 프레젠테이션입니다. 환경설정을 한 후에 실제 금융지표를 가지고 위험자산과 무위험자산의 분배, 위험자산의 선택, 수익률분석,평가까지의 모든 과정이 포함되어 있습니다.

목차

1.개 요
투자란
자산배분의 목적
통합적 투자관리 과정

2.투자목표 설정
투자시계
위험수용도
투자자금의 성격
투자자금 배분방식
투자성향분석
목표수익률 책정

3.환경분석
경제분석
산업분석

4.자산배분
위험자산
무위험자산
투자비율결정

5.자산투자결정
투자자산유형
위험자산의 구성
요구수익률과 기대수익률
위험자산의 투자 완성포트폴리오
최적완성 포트폴리오

6.포트폴리오 성과평가
RVAR을 활용한 평가

본문내용

2. 투자목표 설정
1) 투자시계
경기도 광명시에 사는 26세의 직장이 없는 김가희씨는 얼마전 로또 복권에서 50억원을 당첨받아 1/5인 10억을 1년 기간동안 무위험자산과 위험자산에 효율적으로 배분한다.

2) 위험수용도
본 팀의 예상 기대수익률은 10%이고, 투자원본 손실액은 20%정도로파악하였다.

3) 투자자금의 성격
여유자금(10억원)을 이용한 단기투자자금이다.

4) 투자자금 배분방식
Top-down 방식으로 자산배분이 이루워진 후, 종목선정을 하여 포트폴리오를 구성한다

참고 자료

현대투자론, Fundamanteal of Financial Management