[계량경제학] 계량경제학 회귀분석

소개글

작년 계량경제학 A+레포트입니다.
직접 회귀분석을 했습니다...

목차

1. 분석모형설정 및 자료수집
2. 선형회귀분석결과
3. 결과분석
4. 회귀모형의 문제와 해결방법
1)다중공선성문제
2)이분산 문제
3)자기상관
5. Cochrane - Orcutt 방법

본문내용

▲ 모형설정
경제학의 이론을 보면 한 변수의 변동은 하나 이상의 여러변수의 변동에 의하여 설명되고 규명되는 것이 대부분이다. 따라서 다중회귀모형이 일반적이고 대단히 유용한 부분이라고 할 수있다. 다중회귀모형의 일반적인 기본모형은 어떠할까?
Y=f(X1, X2,........., Xk)
이것을 다중선형회귀모형(Multiple Linear regression Model)으로 보면 다음과 같은 방정식을 도출할 수 있다.
Yi=b1+b2X2i+b3X3i+․․․+bkXki+ui
단, i=1, 2, 3, ............, n

윗 식의 표본의 크기는 역시 n지만 독립변수의 수는 (K-1)개가 되며 교란항 u에 대한 가정은 다음과 같다.
① E(ui) = 0
② E(ui2) = б2
③ ui와 uj는 상호독립이다. 즉 E(uiuj) = 0
④ ui와 Xi는 모든 i에 대해 독립이다. 즉 E(uiXi) = 0
⑤ ui는 모든 i에 대해 정규분포를 한다. 즉 ui～N(0,б2)

▲ 분석모형 결정 및 목적
미시경제학에서는 생산함수를 로 나태내며 생산량을 노동과 자본의 함수로 정의할 수 있다. 이를 거시경제의 총체적 생산함수를 추정하여 보면 로 국민 총생산이 총 자본과 총 노동의 함수로 나타내어 질 수 있는 가장 일반적인 생산함수모형으로 콥-더글라스(Cobb-Douglas) 생산함수 모형을 들 수 있다.
이번 분석에서는 콥-더글라스 생산함수 모형을 바탕으로 국민 총생산에 대한 회귀분석을 실시하고, 우리나라의 생산함수를 추정해 보고 그 적합성을 판단해 보고자한다. 우선 콥-더글라스 모형에 맞추어 종속변수를 국민총생산()으로 하였고 설명변수로는 자본, 노동, 기술수준 등을 고려할 수있으나 여기서는 자본은 총 고정자본형성()으로 노동은 총 취업자수()로 설정하여 추정하였고 기술수준은 제외하였다.
콥-더글라스 생산함수 모형은 독립변수(설명변수)들이 승(乘, Power)의 형태를 갖고 있어 비선형적인 형태를 취하고 있다. 이러한 모형을 이용하여 회귀분석을 하기 위해서는 우선 모형의 선형화가 이루어져야한다. 따라서 계량적인 콥-더글라스 생산함수 모델은의 형태이고 우리가 추정하고자 하는 계수는 들이다. 로그 변환을 통해 선형관계로 변환시킬 수 있으므로 양변에 자연로그 을 취해 정리하면 형태로 선형화시킬 수 있다.

참고 자료

한국은행(www.bok.or.kr)
통계청(www.nso.go.kr)
계량경제학 입문 - 곽상경 저 다산출판사
SPSS FOR WINDOW에 의한 실용회귀분석 - 김현철 저 문경사
기초 계량경제학 - 안충영외 2인공저 진영사