[국제기구]BIS의 규제정책과 그 대응방법

소개글

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목차

1.시작하기에 앞서
2.BIS자기자본비율의 성립배경과 의의
3.우리나라의 적용사례
4.기존자기자본비율의 문제점
5.신 바젤협약의 등장과 차후 대안모색
6.결론
※부록

본문내용

2.BIS 자기자본비율의 성립배경과 의의
1960년대 이후 세계적인 경기호황에 따른 금융기관의 규모 확대와 금융기관간의 경쟁 격화에 따라 금융기관들이 높은 레버리지를 통한 성장전략을 추구하게 되었다. 이로 인해 금융기관의 자산규모는 급격히 팽창한 반면 자기자본규모는 이에 비해 비례적으로 증대되지 못하였고 금융기관의 자기자본비율도 지속적으로 낮아지는 추이를 보여 왔다.
1970년대 이후 주요 선진국들이 금융정책 운용에 있어 금융시장의 효율성 제고를 중시함에 따라 금리자유화, 은행 업무에 대한 규제완화. 국가간 자금이동의 자유화, 조달 및 운용에 있어서의 증권화 등 금융규제의 완화 및 국제화가 급속히 진행되었다. 이는 금융기관의 자기자본비율 감소와 함께 세계적인 금리 및 환율변동 파동을 겪으면서 금융기관들의 위험증대와 함께 금융기관의 공신력 및 지급능력에 심각한 문제를 일으킬 수 있음을 부각시키는 계기가 되었다.

자유화로 인한 경쟁심화는 금융기관의 수익성을 크게 악화시키게 되고 금융기관은 이를 보전하기 위해 고수익 고위험 위주의 자산운용전략을 추구함으로써 자산의 질이 저하되었고 자금공여 없이 수익을 창출할 수 있는 부외거래를 대폭 늘림에 따라 잠재적 위험도 크게 증가하였다. 또한 국가간 자본이동의 자유화는 외국환시세의 변동에 따르는 환 위험 및 국가위험을 증대시켜 국제은행시스템의 불안정성을 증가시키게 되었다. 국제금융시장의 불안정은 일본계 상업은행들이 1970년 말 부터 자국의 경제력을 바탕으로 저금리대출을 급속히 확대하면서 더욱 심화되었다. 이에 따라 구미제국과 일본간의 금융시장 형평성에 대한 문제가 제기되는 한편 일본은행들의 자기자본비율에 대한 우려가 나타났다.

각국 금융기관간의 경쟁조건의 형평성 차원에서 금융기관의 자기자본비율에 대한 규제가 심각한 주제로 대두되었다. 이러한 논의 결과 국제결제은행(BIS)의 은행규제 감독위원회(바젤위원회)는 1988년 7월 「자기자본 측정과 기준에 관한 국제적 합의」를 제정하였다. 바젤위원회의 합의는 상업은행의 신용위험의 효율적 관리를 통해 국제적인 은행시스템의 건전성과 안정성을 높이고 국제 업무를 영위하는 상업은행들 간의 경쟁조건의 형평성 확보에 목적을 두고 있다. BIS 자기자본비율은 거래상대방의 신용위험도에 따라 위험가중치를 0~100%까지 차등 부여한 은행의 보유자산으로 자기자본을 나누어 산출하는데 지급보증,

참고 자료

각종 논문서적 참고