[통계학] VAR모형과 오차수정모형(ECM)을 이용한 은행 예금자료 분석

소개글

이학학사 졸업논문입니다.
학부과정에서 다루기 힘든 내용으로서 어려웠지만...
많은 분들에게 도움이 되길 바랍니다...

목차

차 례

제 1 장 서 론
1. 서 론

제 2 장 일반적인 시계열 분석
2. 1 국민은행 자료의 그래프
2. 2 단위근 검정
2. 3 차 분
2. 3. 1 차분한 자료의 Graph
2. 4 계절성 확인
2. 5 변환의 필요성 검정
2. 6 모형의 식별
2. 6. 1 모형식
2. 6. 2 퍼트멘토우 검정
2. 7 예 측
2. 7. 1 실자료와 예측한 자료의 Graph

제 3 장 VAR 모형과 오차수정모형(ECM)
3. 1 PROC VARMAX : Introduction
3. 2 국민은행과 신한은행의 원자료 Graph
3. 3 자료의 표준화
3. 4 Johensen 의 다변량공적분검정
3. 4. 1 시차의 판단
3. 4. 2 Cointegration Rank Test
3. 5 Vector Error Correction Model
3. 6 모형의 식별
3. 6. 1 최종모형식
제 4 장 결 론

APPENDIX Ⅰ
APPENDIX Ⅱ
APPENDIX Ⅲ
APPENDIX Ⅳ
APPENDIX Ⅴ
APPENDIX Ⅵ

참 고 문 헌

본문내용

※ 요 약 ※

■ Data 설명
데이터는 1998년 12월부터 2002년 7월까지의 월별 국민은행과 신한은행의 예금자료이다.

■ 분석목표
VAR모형과 오차수정모형을 통하여 국민은행 예금자료와 신한은행 예금자료의 시계열 분석을 하는 것이 목적이며, 이 두 예금자료를 비교하여 신한은행의 예금액이 국민은행의 예금액에 영향력이 있는지를 분석해 보기로 하였다.


1. 서 론

시계열 분석이란 시간의 흐름에 따라 얻어지는 자료인 시계열 자료를 분석하는 통계적 기법이다. 그러나 매분, 매시 또는 매일 얻어지는 시계열 자료는 시간이 흘러가면서 그 자료의 수가 급격히 증가하고 이들 간의 상관관계가 복잡해지기 때문에 이 자료를 분석해서 유용한 정보를 만들어야하는 시계열 자료 분석은 그리 간단하지는 않다. 일반적으로 시계열 자료는 정상 시계열과 비정상 시계열로 나누어 지게된다. 과거사회와 같이 사회 현상에 큰 변화가 없다면 많은 시계열은 정상 시계열로 분류되어 분석될 수 있을 것이다. 그러나 변화가 심하고 정보가 빠른 속도로 전파되는 현대 사회에서는 대부분의 시계열 자료가 비정상 시계열이다. 이러한 비정상성은 시계열 자료 분석에 어려움을 더하게 된다.
일정기간 동안 기록된 일별 주가자료나 분기별 판매실적, 매년 관측된 인구수의 자료 등은 시계열의 좋은 예들이다.

참고 자료

< 참고 문헌 >

- 조 신섭 / 손 영숙 (2002) SAS/ETS를 이용한 시계열 분석 , 율곡 출판사

- 오 광우 / 이 우리 / 이 성덕(2000). 『 시계열 분석 』 서울, 탐진.

- 신 기일 『 시계열 분석 』(한국외국어대학교 정보통계학과 시계열 분석 강의 교재)

- 김 연형 (2001) 『 시계열 예측 』서울, 형설출판사.

- 모 수원 / 박 석호 『원화환율의 장기구매력평가』

- 김 태호 / 유 경아 / 김진희 『주가의 전반적 하락기 국내외 증시 변동간의 연관관계 분석』

- 임 재만 『투자적 관점에서 주택시장의 지역별 통합에 관한 연구』