투자정책으로서의 시장 timing

등록일 1999.10.27 한글 (hwp) | 3페이지 | 무료

목차


완전한 timing 의 수익
변동하는 예측확률의 timing 에서의 수익
결론

본문내용

상기의 발견에서 Sharpe 나 Droms 의 연구의 그것과 같은 결론에 이른다. 빈번한 교체에 따르는 거래비용을 고려에 넣으면 시장의 timing 을 포착하는 시도에 의한 수익의 큰 증가는 이루어지지 않을지도 모른다. 게다가 시장 각 기간이 좋은가 나쁜가를 상당한 정확함 ( 즉, 4분기 timing 에서 3회중 적어도 2회, 월차 timing에서는 10회중 적어도 6회는 올바른 ) 으로 예측할 수 없다면 시장 timing 은 시도되어서는 안된다. 강세시장의 예측은 약세시장의 그것보다 매우 중요하다.

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