1서론(개념) 2가정설정 3포트폴리오이론 4"자본자산가격결정모형(CML, SML)" 5CAPM의 효과 및 한계 '5-3VaR(Value at Risk) 1"서론(개념, 등장배경)" ... 5장"자산리스크(시장, 신용)의 관리" '5-1시장리스크의 이해 1"서론(개념, 측정대상)" 2투자자 및 시장리스크의 유형 3투자의 결정 4시장리스크의 측정 '5-2포트폴리오리론과 CAPM
1. ① 금융투자의 과정과, ② 투자 유의사항을 설명하시오. 1) 금융투자의 과정 개인들이 진행하는 투자의 결정 및 실행과정 첫 번째는 투자의 선택을 결정 할 수 있는 과정 이라고 볼 수 있다. 무슨 종목으로 투자를 할 지는 어떠한 상황에서도 고민해야 해야 하겠지만 ..
Lecture 05. Stock Valuation주식 : 주식회사의 자본을 이루는 단위로서의 금액 및 이를 전제로 한 주주의 권리, 의무- 잔여 재산 청구권- 의결권- 배당금을 지분에 비례하여 받을 권리 (이익 배당 청구권)1) 보통주 : 특별한 권리를 갖지 않는 일반..
위에서 추정한 20개 기업의 베타값과 20개 주식의 2016년 5월의 수익률을 이용하여 CAPM을 실증분석을 하시오. Ⅰ. CAPM이란? ... CAPM이 입증되기 위해선 의 조건을 만족해야 한다. 그러나 Rm은 -0.54, Rf는 0.134167이므로 이고 CAPM은 입증되지 않는다. ... 우리의 포트폴리오가 CAPM이 입증되지 않는 이유를 분석해본 결과 샘플이 60개월 정도로 제한적이었고, 5월이라는 한번의 분석만 했기 때문에 CAPM이 입증되지 않은 것으로 추정된다