[다중회귀분석]한국은행의 자료로 직접다중회귀분석.

소개글

1987년부터 2006년까지의 한국의 민간소비지출, 가처분소득, 이자율를 조사하여 회귀분석하고 그 검증된 값으로 케인즈의 항상소비가설과 프리드만의 절대소득가설을 검증하였습니다.
(IMF때는 생략)

목차

1. 분석목적
2. 대표적 두 가지 소비함수 이론이란?
3. 두 소비함수의 회귀분석 / 결과물 해석
4. 결 론

본문내용

* 다중회귀분석이기 때문에 먼저 각 설명변수들간의 상호 독립적이라는 가정하에 분석한다.
1) 가처분소득의 회귀계수(1.032)는 이자율이 일정하다는 가정하에 가처분소득(Yt)가 한 단위 증가할 때 민간소비지출(Ct)가 1.032단위 증가한다는 뜻이다. 이와 마찬가지로 가처분소득이 일정하게 주어진 것으로 가정하고 이자율의 한단위 증가는 민간소비지출 -0.002 감소한다는 것을 나타내다. 이는 케인즈의 절대소비이론에서 가처분소득이 민간소비지출에 미치는 영향은 양의 관계가 있고 이자율은 민간소비지출에 음의 관계가 있다는 것을 의미한다.

2)회귀계수들의 신뢰구간은 가처분소득의 경우 95% 신뢰구간은 -1.144~-0.853이다. 회귀계수의 유의성 검정은 상수항의 경우 P-값이 0에 가까움으로 유의수준 5%보다 작다. 따라서 귀무가설은 기각될수 있다. 즉 상수항은 통계적으로 유의하다.

3)가처분소득의 회귀계수의 경우 P-값=3.02E-55로 거의 0에 가까우므로 귀무가설을 기각할수 있다. 따라서 가처분소득은 통계적으로 유의하다. 이것은 가처분소득이 민간소비지출에 직접적인 영향을 미친다는 의미이다.

4)마지막으로 모형의 유의성 검정에서 P-값(유의한 F)=8.65E-55로서 거의 0에 가까우므로 귀무가설 H0 : ἀ = β1 = β2 = 0을 기각할수 있다. 즉 회귀모형은 통계적으로 매우 유의하다. 일반적으로 위의 결과를 종합한 식은 :
Ct` ＝ -0.99 + 1.033Yt - 0.002Rt (R2 = 0.99, F = 15451)

참고 자료

없음