[통계적 분석]시계열분석

소개글

시계열분석 자료입니다.

목차

1. D-W 검정

2. Runs-Test

3. 단순지수평활법

4. Holt-Winters 방법

본문내용

*4. Holt-Winters 방법
Holt-Winters 방법을 사용하여 2005년 5월, 6월의 동행종합지수를 예측해보자.
Holt-Winters 방법 와 는 다음과 같이 정의된다.
이 때 으로 하고 와 를 구해보면 다음과 같다.
이 과정을 반복하면 다음과 같은 결과를 얻을 수 있다.
그러나 2005년 5월부터는 측정값이 존재하지 않는다.
따라서 다음 모형과 같은 방식으로 예측값을 추정한다.
2005년 5월과 6월의 예측값은 다음과 같다.
1. D-W 검정
선행종합지수와 동행종합지수와의 관계를 알아보기 위한 회귀분석을 할 때, 선행종합
지수를 독립변수로 하고 동행종합지수를 종속변수로 실행한 결과는 다음과 같다.
유의수준 로 검정하면 가설은 다음과 같다.
검정통계량 이므로 귀무가설을 기각한다.
즉, 자동상관관계가 존재하므로 이 모형은 적합한 모형이 아니다.
따라서 다음과 같은 과정을 통해 적합한 모형을 생성한다.

참고 자료

없음