재무관리_위험의 통계적 측정치 2가지와 확률변수들 간의 관계에 대한 통계적 측정치 2가지에 대해 설명하고, 투자자의 위험에 대한 태도 3가지에 대해 소개하시오

목차

Ⅰ. 서론

Ⅱ. 본론
1. 위험의 통계적 측정치
2. 위험에 따르는 투자자들의 3가지 태도

Ⅲ. 결론

Ⅳ. 참고자료

본문내용

자산과 자본이 가장 두려워 하는 사항은 막연함과 보이지 않는 것, 확정되지 않은 것에 대한 두려움이다. 그 예를 들어보자면, 100억을 가진 사람에게 90% 확률로 200억을 만들 수 있지만 10% 확률로 0원이 될 수 있다고 한다면, 그것에 배팅하지 않는다. 그러나 1,000만 원을 가진 사람에게 같은 조건으로 90% 확률로 2,000만 원이 될 수도 있고, 10% 확률로 0원이 될 수 있다는 상황을 제시한다면 무조건 GO를 외친다. 즉, 투자자가 가진 배경적인 원인에 의해서도 투자의 의사결정은 충분히 달라질 수 있는 것이다.
이와 같이 재무관리 포트폴리오 이론에서 가장 핵심이자 중요한 사항은 ‘자산에 대한 위험’을 측정하고, 기대수익률과 리스크를 대조하는 일이다. 이때 주로 사용하는 포트폴리오의 방법론은 위험(표준편차, 분산)과 공분산(상관계수)를 측정하는 것이다.

참고 자료

김종길 저, 재무관리, 소온 출판사, 2018.05.16.