재무관리-위험의 통계적 측정치 2가지와 확률변수들 간의 관계에 대한 통계적 측정치 2가지에 대해 설명하고, 투자자의 위험에 대한 태도 3가지에 대해 소개하시오.

목차

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본문내용

위험의 통계적 측정치 2가지
1.분산
각 편차의 제곱의 합을 전체 변량의 개수로 나눈 값
2.표준편차
분산의 음이 아닌 제곱근.
- 분산과 표준편차는 각 변량이 평균에서 멀리 떨어질수록 커지고, 평균에 가까울수록 작아짐.
- 분산과 표준편차가 작을수록 자료의 분포 상태가 고르다고 할 수 있음.
- 표준편차의 단위는 변량의 단위와 같음

확률변수들 간의 관계에 대한 통계적 측정치 2가지
1.공분산
1) 정의
두 변수가 각각의 평균에 대해서 얼마나 떨어져 있는지를 수치화 한 것
2) 공분산 값의 해석
Cov(X, Y) > 0 X가 증가 할 때 Y도 증가한다.(양의 상관관계)
Cov(X, Y) < 0 X가 증가 할 때 Y는 감소한다.(음의 상관관계)
Cov(X, Y) = 0 공분산이 0이라면 두 변수간에는 아무런 선형관계가 없음

2. 상관계수
1) 정의
공분산의 한계를 보완하기 위해 공분산을 정규화하여 그 결과가 -1 ~ 1 범위에서 나오게 한 것.
2) 상관관계 값 해석
일반적으로 상관계수의 절대값이 0.3보다 작으면 약한 관계로, 0.7보다 크면 강한 관계로 해석한다.

참고 자료

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