E-views를 이용한 소비자 물가 상승에 영향을 미치는 요인 실증분석 계량경제학

소개글

본 논문에서는 최근의 국내소비자물가상승과 관련하여 그 요인을 도출해보고자 통화량,환율,원자재가격,금리,소비자물가를 내생변수로 하고 국제유가를 외생변수로 하여 2005년 8월부터 2008년 1월까지의 월별 시계열 자료를 벡터자기회귀모형(VAR)을 사용하여 충격반응분석 및 분산분해분석을 도출하였다. 각 변수는 통계청 및 한국수입업협회, 한국은행등의 자료를 인용하였고 통계패키지 Eviews 5.0을 사용하였다.

목차

Ⅰ.서론

Ⅱ.연구방법 및 분석자료

1. 연구방법과 data분석

2. 자료수집 및 분석자료의 생성

Ⅲ.실증분석

1. 단위근 검정

2. 안정성 검정

3. Granger 인과관계 검정

4. VAR모형 추정

5. 충격반응분석

6. 분산분해분석

Ⅳ.결론

참고문헌

본문내용

Ⅰ. 서론

최근 국내 소비자 물가는 지속적으로 급격한 상승이 이루어졌다. 2007년 소비자물가 상승률은 2.5퍼센트였고 2008년 상반기는 4.1퍼센트가 상승했으며 하반기는 3.9퍼센트의 상승률이 예상된다.
작년 말 이후 금년 1/4분기까지의 물가상승에는 유가 및 원자재가격의 급등에 의한 일시적 효과가 가장 크게 작용하였으나, 향후에는 3월 이후 발생한 실효환율 상승의 여파가 지속적으로 물가상승의 주도적 요인으로 작용할 전망이다. 또한 최근 국제 유가는 배럴당 120달러를 넘어서 작년기준으로 94퍼센트 폭등한상태이다. 일부에서는 장기적으로 배럴당 200달러를 넘어설 것이라는 전망도 나오고 있는 실정이다. 국내 물가상승의 원인은 크게 3가지이다. 첫째 원유 등 국제원자재 가격 급등, 둘째 원화의 실효환율 급등, 셋째 총수요 압력이다. 원화의 실효환율 급등이란 주요국가의 환율을 무역가중치로 환산한 환율을 의미한다. 세계적으로는 달러화가 약세를 보이고 있는데도 불구하고, 원 달러 환율은 상승(달러화 강세)하고 있어 우리나라 물가에 부담으로 작용하고 있는 것이다. 총수요 압력이란 작년의 경기상승에 의해 축적된 수요증가가 물가를 끌어올린 부분을 말한다.
거시경제학에서는 물가변동의 요인을 이자율변동,통화량변동,환율변동으로 보고 있으며 국내의 경우 특별한 경우로 부동산시장 변동까지 포함하여 보고 있다.
본 연구는 최근 국가 경제에 큰 부담으로 작용하고 있는 소비자물가 상승에 대한 요인을 거시경제학적 요인과 최근의 현실적 요인을 고려하여 국제원자재가격,국제유가,이자율,통화량,환율로 규정하고 상호 연관 관계와 영향력을 분석해 보는데에 그 일차적인 목적이 있다. 또한 이를 토대로 정부의 물가안정화정책 방향의 타당성을 도출하고자 한다. 위와 같은 분석을 위해 2005년 8월부터 2008년 1월을 전체 기간으로 설정하고, 전통적 계량기법으로 발생할 수 있는 가성적 회귀(Spurious regression)문제를 검토하고자 단위근 검정을 실시하였다. 또한 Granger Causality Test과 KPSS-Test(Kwiakowski-Phillips-Schmidt-Shin Test),VAR(Vector AutoRegression)모형을 통한 충격반응분석, 분산분해분석을 통해 각 변수간의 상호영향을 분석하였다.

참고 자료

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<단행본>
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