국제재무관리 6주차 과제
- 최초 등록일
- 2021.03.09
- 최종 저작일
- 2018.09
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목차
1. A, B회사 각각 비교우위가 있는 차입통화를 보이고, 통화스왑으로 인한 이익을 계산하시오.
2. 이 스왑거래에서 환율위험에 노출되는 거래자를 보이고, 이 환율위험을 헤지하는 방법을 제시하시오.
본문내용
A기업은 달러화에 비교우위가 있고, B회사는 엔화에 비교우위가 있다.
A기업이 엔화를 자체 조달한다면 12%의 이자를 지불해야 하지만, C은행과 통화스왑계약을 맺으면 11%의 금리로 대출 받을 수 있다.
따라서 A기업이 통화스왑으로 얻는 추가적인 이익은 85,000,000 * (12%-11%) = 850,000엔이다.
B기업이 달러화를 자체 조달한다면 11%의 이자를 지불해야 하지만, C은행과 통화스왑계약을 맺으면 10%의 금리로 대출 받을 수 있다.
따라서 B기업이 통화스왑으로 얻는 추가적인 이익은 1,000,000 * (11%-10%) = 10,000$이다.
참고 자료
없음