포트폴리오의-위험분석
- 최초 등록일
- 2016.12.07
- 최종 저작일
- 2016.12
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목차
1. 분산투자(diversification)와 위험의 감소
2. 포트폴리오의 기대수익률과 위험
3. 체계적위험(systematic risk)과 비체계적위험(unsystematic risk)
본문내용
개별자산에 투자하는 경우와는 달리 위험자산의 결합, 즉 포트폴리오(portfolio)에 투자하 는 경우에는 지금까지의 시나리오와는 다른 차원의 사고가 필요하다. 기업들은 하나의 사 업보다는 여러 가지 사업을 동시에 추진하는 것이 일반적이며, 투자자들도 주식, 채권, 부 동산 등 여러 가지 자산에 다양하게 투자하고자 한다. 그래서 포트폴리오에 속하는 개별 자산의 위험을 측정하는 방법을 살펴본다.
1. 분산투자(diversification)와 위험의 감소
대부분의 실물 및 금융자산(physical and financial assets)은 포트폴리오의 일부로서 보유된다고 볼 수 있다. 은행의 경우 다양한 형태의 대출을 하며 여러 가지 증권에 투자한다. 개인투자자들 역시 다양한 증권이나 부동산에 투자한다. 따라서 이들에게 중요한 것은 포트폴리오에 속한 개별자산의 수익률보다는 전체 포트폴리오의 수익률이다.
참고 자료
없음