BDT 모형 엑셀 파일 입니다. Interest Rate Tree, Zero Price, YTM, VOL 수정 가능하며 이에따른 옵션 가격 계산이 가능하게 만들어졌습니다

*동*

최초 등록일: 2013.04.14
최종 저작일: 2012.11; 3페이지/ MS 엑셀; 가격 2,500원

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소개글

채권투자론 과목중 BDT모형을 구하는 문제입니다.
Suresh Sundaresan저 Fixed Income Markets and Their Derivatives 책에 있는 예제문제에 있는것을 엑셀로 공식화 하였습니다.

본문내용

Interest Rate Tree:Zero Coupon Yields & Volatilities
0.052009Model Values:Actual Values:
0.049495MaturityYTMVolzero priceMaturityYTMVolat
0.0434040.04677010.035000N/A0.96618310.035000N/A
0.0350000.03734520.0359000.1800000.93188920.0359000.180000
0.0302820.04205930.0366000.1600000.89777230.0366000.160000
0.02817840.0385660.1199910.86207540.0385000.120000
0.037822

Zero Prices:YTM Trees:

One Year:
1Lattice of One-Year Yields Calibrated to Market Data
0.9661840.0350000.052009
10.049495
0.0434040.046770
Two Year:Two Year:0.0350000.037345
10.0302820.042059
0.9584020.0434040.028178
0.93188910.0359000.037822
0.9706080.030282t=0t=1t=2t=3

참고 자료

없음

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