(생산관리) 몬테카를로 시뮬레이션의 (1)개념 및 적용가능 분야, 그리고 (2)이를 이용한 시설대안 평가의 수치적 예를 2개 이상

과제정보

학과	경영학과, 통계·데이터과학과	학년	4학년
과목명	생산관리	자료	21건
공통	{A,B,C,D,E형 공통} 몬테카를로 시뮬레이션의 (1)개념 및 적용가능 분야, 그리고 (2)이를 이용한 시설대안 평가의 수치적 예를 2개 이상 작성하시오. [배점] (1)10점, (2)20점을 원칙으로 하되 종합평가에 의해 최종점수가 부여됨 {A,B,C,D,E형 공통} 몬테카를로 시뮬레이션의 (1)개념 및 적용가능 분야, 그리고 (2)이를 이용한 시설대안 평가의 수치적 예를 2개 이상 작성하시오. [배점] (1)10점, (2)20점을 원칙으로 하되 종합평가에 의해 최종점수가 부여됨

소개글

과목명: 생산관리
주제: 몬테카를로 시뮬레이션의 (1)개념 및 적용가능 분야, 그리고 (2)이를 이용한 시설대안 평가의 수치적 예를 2개 이상 작성하시오

목차

I. 서론

II. 본론
1. 몬테카를로 시뮬레이션의 개념
2. 몬테카를로 시뮬레이션의 적용 가능 분야
3. 몬테카를로 시뮬레이션을 적용한 수치적 사례

III. 결론

본문내용

I. 서론

어떠한 사업에 대하여 비용과 편익을 추정할 때 그 비용과 편익이 당장 현재 시점에 발생하는 것이 아니고 미래의 불확실한 시점에 발생하는 경우가 많으므로, 사업성을 정확하게 파악하기란 쉽지 않다.
따라서 확률적으로 “높은 수익성”을 거둘 수 있을 것인지, 또는 “낮은 수익성”을 거두게 될 것인지 가능한 한 타당하고 납득 가능한 방식을 이용하여 사업의 수익성을 추측하는 방법이 필요하다.
이와 관련하여 통계학적인 방법이 즐겨 사용되며, 특히 몬테 카를로 시뮬레이션과 같이 함수의 값을 근사치로 구하는 방식이 유명하다.
아래 본론에서는 다양한 분야에서 응용되는 몬테 카를로 시뮬레이션의 개념을 보다 정확하게 알아볼 수 있도록 하겠다. 몬테 카를로 시뮬레이션의 의미와 그 적용 범위를 살펴본 후, 실제로 몬테 카를로 시뮬레이션을 사용하여 사업의 타당성을 분석하는 사례를 가상으로 제시해 보도록 하겠다.

II. 본론

1. 몬테 카를로 시뮬레이션의 개념

(1) 개념

몬테 카를로 시뮬레이션(Monte Carlo Method)이란, 무작위로 난수를 추출한 후 함수 값을 계산함으로서 해당 함수의 값을 “확률적으로” 도출하는 통계학적인 방법을 의미한다.
주로 닫힌 꼴(Closed form)로 그 해를 구할 수 없는 함수의 경우, 또는 자유도가 높아 그 답을 확률적으로 추정할 수밖에 없는 경우에 그 함수의 값을 유도하기 위하여 사용되는 방식이다.
몬테 카를로 시뮬레이션의 핵심은 “무작위성”이며, 무작위로 “샘플링(Sampling)”한 난수를 투입함으로써 산출되는 값이 어떠한 평균을 가지며 어떠한 분포도를 그리는지에 의거하여 답을 유도하는 것이다.
즉 몬테 카를로 시뮬레이션은 연역적이거나 또는 결정론적인 접근법이라기보다는 무작위적이고도 귀납적인 접근법에 의거하여 문제를 해결하는 방법이라 할 수 있다.

참고 자료

안영훈/이한수, 해외철도사업에 대한 공공기관의 투자의사결정을 위한 분석 모델 개발, 한국철도학회 춘계학술대회 논문집, 2019
강동진(외), 실물 옵션 기법을 이용한 도로 사업의 경제성 평가, 국토연구 제72권, 2012.3.