[위험관리][리스크관리][위험관리(리스크관리) 실패 사례]위험관리(리스크관리) 의의, 위험관리(리스크관리) 중요성, 위험관리(리스크관리) 현황, 위험관리(리스크관리) 방안(위험관리(리스크관리) 실패 사례)

소개글

위험관리(리스크관리)의 의의, 중요성과 위험관리(리스크관리)의 현황 및 위험관리(리스크관리) 방안 분석(위험관리(리스크관리) 실패 사례)

목차

Ⅰ. 서론

Ⅱ. 위험관리(리스크관리)의 의의

Ⅲ. 위험관리(리스크관리)의 중요성

Ⅳ. 금융기관의 위험관리(리스크관리) 실패 사례
1. 베어링은행 파산사건
2. 메탈게젤샤프트사 파산사건

Ⅴ. 위험관리(리스크관리)와 지식관리
1. 지식과 리스크
2. 리스크관리 체제(Risk management framework)

Ⅵ. 위험관리(리스크관리)의 현황
1. 위험관리 조직
2. ALM 시스템의 개발
3. ALM 시스템의 활용
4. 종합평가

Ⅶ. 위험관리(리스크관리) 방안

Ⅷ. 결론

참고문헌

본문내용

Value at Risk는 포트폴리오의 가능한 손실에 대한 종합적인 통계수치이다. 즉 Value at Risk는 정상적인 시장움직임에 따른 잠재적 손실액이라고 할 수 있다. Value at Risk보다 더 큰 손실은 아주 작은 확률로만 발생할 가능성이 있다. Value at Risk는 포트폴리오의 모든 위험을 집계하여 회의자료나 annual report에 쓸 수 있도록 하나의 숫자로 나타내는데 유용하게 사용될 수 있다. 이것은 포트폴리오의 가능한 손실 크기를 기술하는 방법인 것이다. Value at Risk의 개념을 이해하기 위하여 과거의 어느 한 시점에 한 기업이 맺은 선도환 계약을 예로 들어보자. 오늘이 5월 20일이라고 가정하면 만기일에 $15M을 인도하고 ￡10M를 인도 받는 이 선도환은 8월 19일 만기일까지 91일의 기간이 남아있다. 이 3개월에 대한 미국달러(USD)와 영국파운드(GBP)의 이자율이 각 rUSD=5.469%, rGBP=6.063%이고, 현물환율이 S=1.5535$/￡이라면 이 선도계약에 대한 미국달러의 일일정산(MTM)가치는 다음과 같이 5월 20일의 이자율과 환율에 의해서 결정된다. 우리는 이 선도계약이 각각 파운드 표시 91일 Zero-Coupon Bond와 달러표시 91일 Zero-Coupon Bond로 구성되어 있는 것을 알 수 있다.
다음날인 5월 21일, 이자율과 환율이 변하면 이 선도계약의 가치도 변하게 된다. 하루동안 선도계약 가치변화의 가능성 분포로 분석해볼 때 손실이 $130,000을 상회할 가능성은 2%이고, 손실이 $110,000과 $130,000사이에 있을 가능성이 1%이다. 그리고 손실이 $90,000과 $110,000사이에 있을 가능성은 2%이다. 따라서 이 가능성을 모두 합하면, 손실이 $90,000을 상회할 가능성은 5%가 된다. 우리가 5%이하의 확률로 발생할 손실을 비정상적

참고 자료

◇ 금융감독원(2003), 감독기관의 규제 변화에 따른 금융기관의 리스크 관리, 은행감독국
◇ 김정렬(2003), 금융지주회사의 리스크와 리스크관리, 예금보험공사
◇ 박은희·정영동(1995), 리스크관리론, 보험연수원
◇ 박상수, 기업 리스크와 경영 성과
◇ 유용주 외(1999), 금융구조조정 이후의 금융산업 변화 전망 및 대응방안, 삼성경제연구소
◇ 조병갑(1985), 위험관리의 이론과 실무, 법론사
◇ 한국은행(1993), 우리나라의 금융제도