운영위험 Operational Risk

소개글

신바젤협약에 따른 운영위험관리 방법

목차

1. Intro

2. What is Operational Risk?

3. Determination of Regulatory Capital

4. Categorization of Operational Risks

5. Loss Severity and Loss Frequency

6. Proactive Approaches

7. Allocation of Operational Risk Capital

8. Use of Power Law

9. Insurance

10. Sarbanes-Oxley Act

11. Conclusion

본문내용

1. Intro

1. Intro
in $ m.
1억불이상 운영위험 피해사례


금융기관에 의한 시장위험이나 신용위험이 아닌 모든 위험으로 정의되는 잔차위험
(광의의 정의)
이름에서 의미하는 것처럼 업무로부터 발생하는 위험 (협의의 정의)
2001 신바젤협약에서의 운영위험의 정의
부적절하거나 잘못된 내부의 절차, 인력 및 시스템 또는 외부의 사건으로 인해 발생하는 손실을 말하며 법률리스크(Legal Risk)는 포함하고, 전략리스크(Strategic Risk)와 평판리스크(Reputational Risk)는 제외한다.
기타견해
- 은행의 운영비용증가 또는 수익감소의 결과
- 운영위험은 신용 및 시장리스크와 함께 상호작용
2. What is Operational Risk?


은행들은 운영위험의 규제자본 결정에 대해 3가지 대안이 있다.
1. Basic Indicator Approach (기초지표법)
운영리스크소요 자기자본은 직전 3개년도 연간총수입의 15%의 일정비율로 산출
여기서 총수입이란 순이자수익+순비이자수익
2. The Standardized Approach (표준방법)
8개의 비즈니스 라인으로 활동영역을 구분 각각의 영역의 직전 3개년도 총이익의
평균에 비즈니스 라인 별 β factor를 곱한 결과로 총자본을 결정짓게 된다.
3. Determination of Regulatory Capital

참고 자료

없음