Chaos/Fractal 이론 - 경제

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본문내용

♧ 이 부분은 글 전체의 내용으로 볼때 상당히 중요한 개념들을 많이 포함하고 있다. 먼저 전체적인 내용이 시장투자,거래의 automation의 문제제기라면 이 부분은 그 자동화의 방법적 기초가 될 수 있는 논리적 근거들을 이야기 하고 있다. 이 통계학적 이론은 통상의 정규분포보다 양 극단의 사건이 일어날 확률이 많은 경우를 지칭한다. 예를 들어 나일강에서 두번연속의 홍수가 날경우나 두번연속의 가뭄이 발생할 경우에 대한 확률이 평상의 정규분포상에서 볼 수 있는 확률치로 나타나기보다는 그보다 더 자주 나타나는 것이다. 이것을 나타내는 유용한 지수로써 Hurst exponent라는 것을 사용한다. 이 지수는 비슷한 사건이 연속해서 발생할 가능성을 지수화 한것이다. 0.5의 Hurst 지수는 전혀 무관한것을 나타내고 0.5를 기준으로 그것을 초과하여 1보다 작은 값을 가질때는 eptokurtotic이라는 용어를 쓰며 그보다 낮을때(0보다는 크다)는 Contrarian이라는 용어로 표현한다. 이 지수의 의미를 자세히 살펴보면 어떤 사건이 일어나게 되는 확률분포를 나타내는 것이 아니라 그러한 각각의 사건이 얼마나 연속적으로 유사하게 발생하는 가를 나타내는 척도가 된다는 것을 알수 있다.

참고자료

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