방송대 통계데이터과학과 예측방법론 출석수업 중간과제물

과제정보

학과	통계·데이터과학과	학년	4학년
과목명	예측방법론	자료	2건
공통	※ 2000년 1월부터 2021년 12월까지 월별 실업률의 원계열과 계절조정계열을 각각 찾고 다음 문제에 답하시오. 1. 실업률의 원계열과 계절조정계열의 작성에 대해 1페이지 이내로 기술하시오.(5점) 2. 실업률의 원계열과 계절조정계... 더보기 ※ 2000년 1월부터 2021년 12월까지 월별 실업률의 원계열과 계절조정계열을 각각 찾고 다음 문제에 답하시오. 1. 실업률의 원계열과 계절조정계열의 작성에 대해 1페이지 이내로 기술하시오.(5점) 2. 실업률의 원계열과 계절조정계열의 시계열도표를 같이 그리고, 특징을 변동요인 중심으로 기술하시오.(5점) 3. 실업률의 원계열과 계절조정계열에 대한 스펙트럼을 같이 그래프로 표현하고, 그 특징을 시계열의 변동요인과 연계해서 설명하시오.(10점) 4. 실업률의 계절조정계열의 로그변환계열 및 이를 차분한 계열(로그차분계열)을 각각 구한 후 다음에 답하시오.(10점) ⑴ ADF(Augmented Dickey-Fuller) 검정을 실시하고 검정결과를 정리하시오. ⑵ 두 계열의 상관도표와 부분상관도표를 작성하고 그 특징을 정리하시오. 접기

소개글

"방송대 통계데이터과학과 예측방법론 출석수업 중간과제물"에 대한 내용입니다.

목차

1. 실업률의 원계열과 계절조정계열의 작성에 대해 1페이지 이내로 기술하시오.

2. 실업률의 원계열과 계절조정계열의 시계열도표를 같이 그리고, 특징을 변동요인 중심으로 기술하시오.(5점)

3. 실업률의 원계열과 계절조정계열에 대한 스펙트럼을 같이 그래프로 표현하고, 그 특징을 시계열의 변동요인과 연계해서 설명하시오.(10점)

4. 실업률의 계절조정계열의 로그변환계열 및 이를 차분한 계열(로그차분계열)을 각각 구한 후 다음에 답하시오.(10점)
⑴ ADF(Augmented Dickey-Fuller) 검정을 실시하고 검정결과를 정리하시오.
⑵ 두 계열의 상관도표와 부분상관도표를 작성하고 그 특징을 정리하시오.

본문내용

[1번]
실업률의 원계열은 불안정시계열이므로, 추세변동요인과 톱니모양으로 나타나는 계절변동요인을 차분과 변수변환(로그 변환)하여 안정시계열로 만들어 분석해야 한다. 차분은 시계열의 장기적 추세변동을 제거하지만, 단기변동을 증폭시고 평활화는 시계열의 단기적 변동요인을 제거한다. 평활화 시 이동평균항 수를 적절히 조절하여 단기적 변동을 없애 분석하기 알맞은 형태로 만들어야 한다.

원계열의 추세변동요인과 계절변동요인을 제거하기 위해 5분기 중심화 이동평균으로 계절 및 불규칙 변동요인을 없애고, 로그변환 후 1차 차분으로 추세변동을 없애고 계절변동요인이 강조된 그래프를 확인한다. 로그변환 후 4차 차분을 통해 추세변동요인과 계절변동요인을 제거한 그래프를 이용해 실업률을 분석한다.

우리나라 시계열은 서구와 달리 태음력을 바탕으로 한 명절과 선거, (임시)공휴일 등의 요인으로 인해 월별 및 분기별 영업일수가 다르고 경제활동이 불규칙하다. 파업, 자연재해 등 돌발요인으로 인해 발생하는 이상치와 정권 및 제도 변화로 나타나는 구조변화가 계절조정계열을 왜곡시킬 수 있다. 따라서 정확한 분석을 위해서는 우리나라의 사회 현상에 맞춰 계열을 알맞게 조정하여 사용해야 한다.

[2번]
실업률 시계열도표. (검은선: 월별 실업률 원계열, 파란선: 월별 실업률 계절조정계열)

원계열(검은선)에서 1년 주기를 가진 계절변동요인을 제거한 계절조정계열(파란선)을 겹쳐 그린 그림이다. 원계열의 계절변동요인이 계절조정계열에서 없어진 것을 확인할 수 있다.

1997년 경제위기 여파로 2000년대 초 실업률이 크게 증가했고, 2008년 글로벌 금융위기의 영향으로 또 실업률이 증가했다. 이후 완만한 변동을 보이다 2020년 코로나19 사태가 전세계로 퍼지며 실업률이 치솟은 것을 볼 수 있다.

참고 자료

이긍희 외(2015), 『예측방법론』, 한국방송통신대학교출판문화원.