예측방법론(한국방송통신대학교 2019년 1학기)

과제정보

학과	통계·데이터과학과	학년	4학년
과목명	예측방법론	자료	1건
공통	※ 1982년 1월∼2018년 12월까지 월별 광공업생산지수(2015=100, 총지수)의 원계열과 계절조정계열을 각각 통계청의 KOSIS에서 찾고 다음 문제에 답하시오. 1. 월별 광공업생산지수(2015=100, 총지수)의 원계열과 계절조정계열에 대... 더보기 ※ 1982년 1월∼2018년 12월까지 월별 광공업생산지수(2015=100, 총지수)의 원계열과 계절조정계열을 각각 통계청의 KOSIS에서 찾고 다음 문제에 답하시오. 1. 월별 광공업생산지수(2015=100, 총지수)의 원계열과 계절조정계열에 대한 시계열도표를 같이 그리고, 특징을 변동요인 중심으로 기술하시오.(5점) 2. 광공업생산지수(2015=100, 총지수)의 원계열과 계절조정계열에 대한 스펙트럼을 같이 그래프로 표현하고 그 특징을 시계열들의 변동요인과 연계해서 설명하시오.(10점) 3. 광공업생산지수(2015=100, 총지수)의 계절조정계열과 이를 차분한 계열(차분계열)을 각각 구한 후 두 계열에 대해 다음을 구하시오, ⑴ ADF(Augmented Dickey-Fuller) 검정을 실시하고 검정결과를 정리하시오(7점). ⑵ 두 계열의 상관도표와 부분상관도표를 작성하고 그 특징을 정리하시오(8점). 접기

목차

없음

본문내용

1. 월별 광공업생산지수(2015=100, 총지수)의 원계열과 계절조정계열에 대한 시계열도표를 같이 그리고, 특징을 변동요인 중심으로 기술하시오.(5점)

변동요인은 변동주기에 따라 추세변동요인, 순환변동요인, 계절변동요인, 불규칙변동요인으로 구성된다. 그래프에서 보는 바와 같이 그래프는 상승하고 있기 때문에 추세변동요인은 장기적으로 상승할 것으로 보인다. 순환변동요인은 경기순환에 따라 반복되는 변동이다. 2~5년 주기로 변동하는데 이 역시도 상승하는 형태를 보인다. 계절변동요인은 1년 주기로 반복되는 변화를 말한다. 계절 및 관습 등에 의해 주기적으로 생성된다. 원계열의 도표에서는 이 계절변동요인이 두드러지게 나타난다. 그러나 계절조정계열의 도표에서는 상대적으로 적게 나타나고 있다. 이것은 계절변동요인을 조정했기 때문이다. 이를 통해 계절변동요인이 존재한다는 것을 알 수 있다. 불규칙변동요인은 원인불명 혹은 예기치 못한 요인에 의하여 발생하는 변동으로 앞의 세 가지 변동으로써 설명할 수 없는 변동이다. 그래프를 보면 2000년과 2010년에 큰 하락폭이 형성되어 있는데 이것을 불규칙변동요인으로 볼 수 있다.

2. 광공업생산지수(2015=100, 총지수)의 원계열과 계절조정계열에 대한 스펙트럼을 같이 그래프로 표현하고 그 특징을 시계열들의 변동요인과 연계해서 설명하시오.(10점)

주파수 자료에서는 시계열에 존재하는 주기 변동 정보를 파악할 수 있다. 일반적으로 저주파 변동은 긴 시계열 주기를 가지며 고주파 변동을 가진 시계열은 주기가 짧다. 원계열의 스펙트럼에서는 비교적 저주파수에서 큰 값을 가진다(약 11.6~13.6).

참고 자료

이긍희, 이한식, 장영재(2015). 예측방법론. 한국방송통신대학교출판문화원.