예측방법론 ('20-01) 중간과제물

과제정보

학과	통계·데이터과학과	학년	4학년
과목명	예측방법론	자료	2건
공통	※ 1970년 1/4분기부터 2016년 4/4분기까지 분기별 실질 GDP의 원계열과 계절조정계열을 각각 찾고 다음 문제에 답하시오. 1. 실질 GDP의 원계열과 계절조정계열에 대한 시계열도표를 같이 그리고, 특징을 변동요인 중심으로... 더보기 ※ 1970년 1/4분기부터 2016년 4/4분기까지 분기별 실질 GDP의 원계열과 계절조정계열을 각각 찾고 다음 문제에 답하시오. 1. 실질 GDP의 원계열과 계절조정계열에 대한 시계열도표를 같이 그리고, 특징을 변동요인 중심으로 기술하시오.(5점) 2. 실질 GDP의 원계열과 계절조정계열에 대한 스펙트럼을 같이 그래프로 표현하고 그 특징을 시계열들의 변동요인과 연계해서 설명하시오.(10점) 3. 실질 GDP의 계절조정계열의 로그변환계열 및 이를 차분한 계열(로그차분계열)을 각각 구한 후 ⑴ ADF(Augmented Dickey-Fuller) 검정을 실시하고 검정결과를 정리하시오(7점). ⑵ 두 계열의 상관도표와 부분상관도표를 작성하고 그 특징을 정리하시오(8점). 접기

목차

1.원계열과 계절조정계열에 대한 시계열도표를 같이 그리고, 각 시계열의 특징을 변동요인 중심으로 기술하시오.(5점)
2. 원계열과 계절조정계열에 대한 스펙트럼을 같이 그래프로 표현하고 그 특징을 시계열들의 변동요인과 연계해서 설명하시오.(10점)
3.계절조정계열과 이를 차분한 계열(차분계열)을 각각 구한 후 두 계열에 대해 다음을 구하시오,

본문내용

1.원계열과 계절조정계열에 대한 시계열도표를 같이 그리고, 각 시계열의 특징을 변동요인 중심으로 기술하시오.(5점)

시계열도표(time series plot)는 시간의 경과에 따라 시계열 자료값이 변하는 것을 그린 그래프로 시계열 도표를 이용하면 시계열이 가지는 특징을 한눈에 볼 수 있다. GDP, 물가 등 경제시계열(Yt)은 주파수영역인 변동주기에 따라 추세 변동요인(Tt), 순화 변동요인(Ct), 계절 변동요인(St), 불규칙 변동요인으로(It)으로 구성되어 있다. [그림 1]의 도표중 원계열 도표는 시계열 도표와 달리 톱니모양의 변동이 확인되는데 이는 계절 변동요인이 포함되어 있어서 그렇다. 반면에 하단의 계절조정계열의 시계열도표는 계절변동을 제거함으로써 순환변동요인, 즉 경기 순환에 따라 반복되는 변동만을 보여주고 있다. 계절조정 계열 시계열도표에서는 1990년 후반과 2009년 후반 하락세를 확인할 수 있는데 해당 기간 중 외환위기와 글로벌 금융위기 시기로 보이며, 그 외에는 꾸준히 상승하는 추세를 보여주고 있다.

2. 원계열과 계절조정계열에 대한 스펙트럼을 같이 그래프로 표현하고 그 특징을 시계열들의 변동요인과 연계해서 설명하시오.(10점)

스펙트럼(스펙트럼 밀도함수)은 시계열에 존재하는 특정 주기의 변동과 관련된 도표를 볼 수 있는 도표이다. x축에는 ωj(주파수 = 2π/주기)가, y축에는 로그 변환된 스펙트럴 밀도 함수 값으로 사용한다. [그림 2]에서 보면 원계열 및 조정계열 모두 공통적으로 저주파수에서 Peak을 보여주고 있는데 이는 추세변동요인이 존재함을 말해준다. 그리고 X축값이 1.0, 2.0인 위치에서 계절조정계열에서는 없지만 원계열에서만 나타나는 높은 값이 있는데 이는 계절변동요인이 존재함을 말한다. 계절 조정 계열에서는 계절변동원인을 제거하였기 때문에 원계열에서 보이는 부분이 보이지 않는다.

참고 자료

없음