"Black-Scholes Model" 검색결과 1-20 / 26건

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  The Economic Value Analysis of the Potential Wind Farm Site Using the Black-Scholes Model

  contribute to the overall sustainability of this increasingly important sector, this study utilizes the Black-Scholes ... model to evaluate the economic value of potential sites for off-site wind farms, while analyzing the ... flexibility and uncertainty factors in the evaluation process, this study has developed a site evaluation model

  논문 | 10페이지 | 4,000원 | 등록일 2023.04.03

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  금융투자의이해_2023학년도 2학기 출석수업대체과제물(온라인 제출용)

  이 이론은 투자자들에게 기술적 분석과 펀더멘털 분석을 통한 시장 예측에 대한 의문을 제기했습니다. ④ 1973 - 블랙, 숄즈, 머튼의 옵션 가격 결정 모형 (Black, Scholes ... (Sharpe, Lintner, Black's Capital Asset Pricing Model): 윌리엄 샤프, 존 린트너, 피셔 블랙은 자본자산가격결정모형(CAPM)을 제안했습니다 ... , Merton's Option Pricing Model): 피셔 블랙, 머튼 슈클즈, 로버트 머튼은 옵션 가격결정에 대한 블랙-숄즈-머튼 모형을 개발했습니다.

  방송통신대 | 7페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.01.12 | 수정일 2024.01.19

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  [블랙숄즈모형]블랙숄즈모형의 주식가치, 블랙숄즈모형의 주식평가, 블랙숄즈모형의 채권옵션, 블랙숄즈모형의 옵션가격, 블랙숄즈모형의 옵션가치평가, 블랙숄즈모형의 편미분방정식 분석

  Black-Scholes model Ⅶ. 블랙숄즈모형의 편미분방정식 1. Black-Scholes의 편미분방정식 2. 자산가격결정에서의 편미분방정식 참고문헌 Ⅰ. ... Black-Scholes model Black-Scholes Model을 적용하기에 앞서, 시장 혹은 Option을Valuation하고자 하는 사람이 아래와 같은 가정을 전제해야 한다 ... How to estimate the value of option 1) Tree approach - binomial tree model 2) Closed form approach Black-Scholes

  리포트 | 16페이지 | 6,500원 | 등록일 2013.07.15

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  When genius failed : the rise and fall of LTCM(by Roger Lowenstein), 천재들의 머니게임 독후감(영문)

  And as he scouts Robert Merton and Myron Scholes, who created the Black-Scholes model, a dream team of ... The prerequisite for the investment model based on the Black-Scholes model is the efficient market hypothesis ... In 1994, a long-term capital management (LTCM) hedge fund were founded by John Meriwether, legendary

  리포트 | 1페이지 | 1,500원 | 등록일 2018.04.02

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  [투자론과제]옵션가격의 결정요인에 대하여 설명

  이 모형은 Black-Scholes 모형에 비해 늦게 발표되었지만, 옵션가격의 기본개념을 이해하는데 매우 편리하다. ... Black-Scholes 모형은 유럽식 옵션을 기준으로 옵션가격결정을 도출 하였지만, 이항모형은 만기 이전에 권리행사를 할 수 있는 미국식 옵션의 가격결정모형을 설명하는 데에도 유용하기 ... 때문에 널리 이용되고 있다. -.이항모형을 위한 기본 가정(ABOPM : Assumptions for binomial option pricing model) 앞으로 가격 결정 이론의

  리포트 | 18페이지 | 4,000원 | 등록일 2018.12.14

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  주식매수선택권(스톡옵션 : Stock Option)의 내용 및 부여, 행사가, 세금, 손익영향

  1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술 평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액으로 결정함. 2) 주당공정가치의 산정 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes ... Model 적용)으로 주식매수선택권의 공정가치를 계산함. 3.

  리포트 | 3페이지 | 6,000원 | 등록일 2016.03.08 | 수정일 2016.03.16

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  회계 final report, accounting report, 두 회사의 회계 비교, 월마트와 코스트코의 accounting 분석

  The fair value of each stock option award is estimated on the date of grant using the Black-Scholes-Merton ... option valuation model that uses various assumptions for inputs, which are noted in the following table ... The company opened up its first Wal-Mart in Rogers, Arkansas with co-founders of Sam and Bud Walton.

  리포트 | 28페이지 | 6,000원 | 등록일 2016.09.17

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  기업도산(도산기업) 유형, 기존연구, 기업도산(도산기업) 예측모형, 기업도산(도산기업) 산출과정, 기업도산(도산기업) 임금채권보호, 기업도산(도산기업) 연구 사례, 향후 제고방안

  Black-Scholes 옵션공식을 사용하는 많은 모형들에서 수식표현이 예외없이 복잡하고 해석하기가 매우 난해한 이유는 오로지 불확실성의 존재 때문이다. ... 부실예측을 위한 옵션모형의 이용방안은 Black-Scholes의 옵션가격결정모형을 이용해 기업의 부채가치를 평가하고자 한 Merton(1974)의 연구에 이론적 기반을 두고 있다. ... 콜옵션모형과 도산예측모형 Black-Scholes 콜옵션모형을 기업의 부실예측모형에 접목시키기 위해 기업의 주식가치는 자산가치를 기초자산으로,있으므로 주주는 옵션을 행사할 수 없고

  리포트 | 15페이지 | 6,500원 | 등록일 2013.09.03

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  기업가치평가의 목적, 특성 및 방법

  기업가치 평가모델 1) 현금흐름할인모형(DCF : Discounted Cash Flow model) 2) 주가배수모형(Multiples Model) 3) 이항분포모형 4) 블랙-숄츠모형 ... Black and Scholes가 옵션가격결정모형을 도출할 때 사용했던 가정은 다음과 같다. ... (Black and Sholes Model) 5) Luehrman의 7단계 방법론 참고자료 1.

  리포트 | 13페이지 | 2,000원 | 등록일 2012.02.10

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  카이스트 대학원 에세이 자기소개서

  교수님은 수업시간 모두를 Black-Scholes Model를 이용해 하나의 옵션 가격을 구하려고 열심히 설명하셨고 칠판에는 마치 나무가지를 연상케 하는 화살표들과 문자들도 가득했습니다

  자기소개서 | 5페이지 | 12,000원 | 등록일 2014.07.11 | 수정일 2014.10.04

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  (영어에쎄이) 주식반환 변동성의 설명과 원인(APT 재정가격결정이론,CAPM 자본자산가격결정모형 설명) ,Comment on the volatility of stock returns, including its possible sources and consequences

  Black & Scholes assumed that financial asset prices are random variables that are log normally distributed ... These differences (the so-called log-relatives) are normally distributed. ... CAPITAL ASSET PRICING MODEL The capital asset pricing model states that the price of a stock is tied

  리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2012.01.16

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  블랙-슐즈 모형에 바람직한 추정

  for Black-Scholes Model in R by Kim Moung-Jin SungKyunKwan Univ. ... Reasonable Estimator for Black-Scholes Model in R Kim Moung-Jin April 24, 2009 ⓒ2009 Reasonable Estimator ... 블랙-숄즈모델은 1973년에 피셔 블랙(Fischer Black과 마이론 숄즈(Myron Scholes)에 의해 공동으로 발표한 이론이며, 이 모델을 사용해 당시의 현안인 유럽형·콜옵션과

  리포트 | 16페이지 | 3,000원 | 등록일 2009.04.29

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  파생상품

  블랙-숄즈 모형(Black-Scholes option pricing model : BSOPM)의 의의 : 1972년 블랙(Fisher Black)과 숄즈(Myron Scholes)에 ... 블랙-숄즈 옵션가격결정모형 (1) 블랙-숄즈 모형의 개념과 전제가정 ⅰ. ... 블랙-숄즈 모형의 가정 ① 기초자산인 주식의 배당금 지급은 없다.

  리포트 | 25페이지 | 1,500원 | 등록일 2009.06.07

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  leland obrien rubinstein associates incorporated:Portfolio Insurance(LOR case)

  The market crash of October 1987 Case Introduction Company timeline Inspiration came 1974 (Black-Scholes ... low price As stocks opened notably lower, portfolio insurers' models prompted them to resume sales. ... Timeline of the crash – Black Monday, October 19 THE MARKET CRASH OF OCTOBER 1987 Stock market and future

  리포트 | 35페이지 | 5,000원 | 등록일 2009.12.30

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  블랙-숄즈의 옵션가격결정모형

  ★ 블랙-숄즈 옵션가격결정모형(Black-Scholes Option Pricing Model) 1973년 미국의 Fisher Blsck과 Myron Scholes교수는 몇가지의 가정하에 ... 그러나 블랙-숄즈 모형은 그 특성상 다음과 같은 점에 유용성이 있다. 첫째, 블랙-숄즈 모형은 마치 스냅사진과 같은 것으로 특정시점의 가격을 제시한다. ... ★블랙-숄즈 모형을 어떻게 활용할 것인가? 우리나라 주가지수옵션은 블랙-숄즈 모형의 가정을 거의 충족시키기 때문에 모형에서 도출된 이론가격은 비교적 정확하다고 볼 수 있다.

  리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2007.01.13

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  옵션평가와 옵션관련증권

  블랙-숄즈 옵션 가격결정모델 1) BS옵션 가격결정모델 원리와 예 1973년 Black-Scholes 여기서 N(d) :표준정규분포표에서 d값보다 작을 확률 특징 첫째, N(d)는 ... 이항옵션 가격결정 (1) 이항옵션 가격결정원리와 예 Cox-Ross-Rubinstein(약어CRR) 이항옵션가격결정원리(BOPM: Binomial Option Pricing Model ... 1-N(d) * 블랙-숄즈 옵션 가격결정모델 2) 풋옵션가치의 계산 * 블랙-숄즈 옵션 가격결정모델 3) BS모델의 문제점 첫째, 가정의 비현실성 ＊만기까지 배당이 없다 ＊ 이자율과

  리포트 | 22페이지 | 2,000원 | 등록일 2008.10.09

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  옵션

  풋옵션의 경우는 이와 정반대이다. (12) 블랙-숄즈 옵션가격결정모형(Black-Scholes Option Pricing Model) 1973년 미국의 Fisher Blsck과 Myron ... 그런데 미국의 블랙과 숄즈교수(Black &Scholes)는 1973년 이 부분에 대하여 중요한 진전을 이룩하여 시간가치의 비밀을 만기일에 주가지수가 행사가격보다 높거나 낮아질 확률이 ... 이를 바탕으로 블랙-숄즈모형을 위한 각변수 값을 구한다.

  리포트 | 18페이지 | 1,000원 | 등록일 2001.12.08

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  [파생상품, 금융공학] 파생상품 시험 문제

  ) = 0.7019 N(d2) = N(0.22) = 0.5871 (3) Black Scholes Option Model을 이용하여 call option의 가격 계산 C = S x N ... Black Scholes 옵션가격결정모형을 이용하는 경우 만기까지의 기간이 180일 남은 콜옵션의 가격은 얼마인가 ? ... (Out-of-the-money) : 옵션의 권리 행사시 손실이 발생하는 상태 Q4.

  리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2007.12.03

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  환율 안정화 제도

  이항옵션 모형에 따른 적정 헷지 비율을 산정 3.블랙-숄즈 옵션가격 결정 모형 (Black-Scholes Model) ? ... 블랙-숄즈에 의해 개발된 옵션가격모형을 이용하여 환율안정제의 가산적용 %따른 옵션가격의 변화량을 예측 ? ... …………………………………6 III.통화선물 옵션에 환율안정제 적용 1.현재의 통화선물 옵션의 규모파악 ………………… 7 2.이항옵션 가격결정모형 적용 …………………………… 7 3.블랙-숄즈

  리포트 | 11페이지 | 3,000원 | 등록일 2008.12.25

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  투자론

  ◈ Black-Scholes(1973) - 옵션가격결정모형(option pricing model : OPM) 개발 ◈ Fama(1965) - 증권시장의 효율성에 관한 연구 제 2 장 ... 원리금을 지급하지 : 차익거래가격결정모형(arbitrage pricing model : APM) 개발 - 자본자산의 시장가격이 다수의 요인에 따라 형성된다는 가정에 기초하여 개발 ... , 1년후의 투자성과 - 115,000원 ◈ 투자수익의 특성 ㄱ 미래의 시점에서 실현 - 회사채의 투자수익(115,000원)은 1년 후에 실현 ㄴ 미래의 투자성과의 불확실성 - 시장여건에

  리포트 | 23페이지 | 2,500원 | 등록일 2008.12.19

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