사후검증(backtesting) 9. 정보의 효율성(informational efficiency) 10. 시스템 개선(system development) 11. ... 사후검증(backtesting) ― 예상부도율과 실제 부도율간에는 중대한(significant) 차이가 발생하지 않아야 하며 이러한 사후검증을 위해서는 데이터베이스가 잘 구축되어 있어야
사후검증(backtesting) 9. 정보의 효율성(informational efficiency) 10. 시스템 개선(system development) 11. ... 사후검증(backtesting) ― 예상부도율과 실제 부도율간에는 중대한(significant) 차이가 발생하지 않아야 하며 이러한 사후검증을 위해서는 데이터베이스가 잘 구축되어 있어야
1. RiskMetrics의 개요 가. RiskMetrics의 개발 배경 □ 리스크메트릭스의 개발배경 ― 대부분의 시장참여자들은 오랫동안 신용리스크를 계량화하는 데 노력해온 반면 시장리스크에 대한 측정기법 개발을 소홀히 취급 해 왔으나, 최근 금융시장의 변동성이 크게 ..
The VaR Measure ▶◀ CONTENTS ▶◀ What is the VaR ? Expected Shortfall Properties of Risk Measures Choice of Parameters for VaR Marginal VaR, Incremental..