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garch 모델 cohen & levinthal garch 모형

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"conditional heteroscedasticity" 검색결과 1-16 / 16건

글로벌 경제환경 변화에 따른 주요 자산수익률의 변동성과 상관관계의 정책적 시사점 (A Study on the Policy Implication of Volatility & Correlation of Major Assets Yields in Accordance with the Change of Global Economic Circumstances)

한국재정정책학회 김종선

논문 | 37페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.25 | 수정일 2025.05.14

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우리나라의 콜금리와 예･대금리 간 변동성 및 상관관계 분석 (A Study on Volatility and Correlation between Call Rate and Lending-Deposit Interest Rate in Korea)

한국산업경제학회 김종선

논문 | 24페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.25 | 수정일 2025.05.14

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주식수익률, 이자율, 환율의 시간가변적 상관관계에 관한 연구 (A Study on the Relationship of the Time-Varying Correlation among Stock Price yields, Exchange Rate, and Interest Rate.)

명지대학교(서울캠퍼스) 금융지식연구소 이창호, 김종선

논문 | 24페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.24 | 수정일 2025.05.14

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법인세의 수평적 불평등에 대한 계량경제학적 분석 (An Econometric Analysis of Horizontal Inequality of Corporate Income Taxes)

사단법인 한국신용카드학회 김우철

논문 | 25페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.15 | 수정일 2025.05.22

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주요 선진국 및 신흥국 주가지수 변동성의 비대칭성 연구 (An Analysis of the Asymmetry in Stock Market Index Volatility of Major Advanced and Emerging Economies)

동국대학교 사회과학연구원 우신욱, 강삼모

논문 | 25페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.01 | 수정일 2025.06.05

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주식수익률의 VaR와 ES 추정: GARCH 모형과 GPD를 이용한 방법을 중심으로 (Estimation of VaR and Expected Shortfall for Stock Returns)

한국통계학회 김지현, 박화영

논문 | 18페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.24 | 수정일 2025.05.14

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환율전쟁에 따른 원/달러 환율과 엔/달러 환율의 변동성 및 상관관계 분석 (A Study on Volatility & Correlation Effect between Won-Dollar and Yen-Dollar Exchange Rates according to Global Exchange Rates War)

한국무역보험학회 김종선

논문 | 22페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.09 | 수정일 2025.06.10

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정보 비대칭하에서의 소유 지분 정책 (Ownership policy in the informational asymmetry)

한국산업경제학회 최성근

논문 | 25페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.16 | 수정일 2025.05.22

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엔高에 따른 원/달러 환율과 엔/달러 환율의 변동성 및 비대칭성의 특성 분석 (A Study on Volatility & Asymmetry Effect between Won-Dollar and Yen-Dollar Exchange Rates during the Period of Appreciation of Yen-Dollar Exchange Rates)

한국무역보험학회 김종선

논문 | 22페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.09 | 수정일 2025.06.10

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금융환경 변화에 따른 원/달러환율 및 원/엔환율의 변동성의 특성 비교 (A Study on the Comparative Analysis of Volatility between Won-Dollar Exchange Rates and Won-Yen Exchange Rates according to the Mutation of Financial Environments)

한국산업경제학회 김종선

논문 | 24페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.09 | 수정일 2025.06.10

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글로벌 금융환경 변화와 장ㆍ단기 금리변동성의 특성 분석 (A Study on the Characteristics of Volatility of Short & Long Term Interest Rates according to the Change of Global Financial Circumstances)

명지대학교(서울캠퍼스) 금융지식연구소 김종선

논문 | 28페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.24 | 수정일 2025.06.28

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비선형 평균 일반화 이분산 자기회귀모형의 추정 (Estimation of nonlinear GARCH-M model)

한국데이터정보과학회 심주용, 이장택

논문 | 9페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.16 | 수정일 2025.05.22

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Absorptive Capacity - Cohen and Levinthal

technological opportunity conditions on R D spending A firm is unable to assimilate externall available ... Frederick C. Joerg Professor of Business Administration Professor of Strategy, Economics, and Law ... University - 1978 Economics B.A., Yale University - 1973 magna cum laude with divisional honors

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 24페이지 | 1,500원 | 등록일 2013.04.03

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[주식가격][주가][주식]주식가격(주가)과 개별자산, 주식가격(주가)과 적정거래가격범위가설, 주식가격(주가)과 주식시장, 주식가격(주가)과 주식배당, 주식가격(주가)과 최초공모주

성이 시간불변이라는 무조건부 타입의 CAPM을 주로 검증하였었다. 그러나 최근에는 도구변수 또는 자기회귀 조건부 이분산(autoregressive conditional ... heteroscedasticity : ARCH)모형을 통하여 기대수익률 및 변동성을 모형화함으로써 기대수익률 및 변동성이 시간가변적인 조건부 타입의 CAPM에 대한 검증이 활발하게 이루어지고 있

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 9페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.03.26

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GARCH(GARCH모델)의 개념, GARCH(GARCH모델)의 연구배경과 GARCH-M(GARCH-M모델)의 필요성, GARCH-M(GARCH-M모델)의 분석방법, GARCH-M(GARCH-M모델)의 적용 분석(GARCH, GARCH모델, GARCH-M, GARCH-M모델)

(conditional heteroscedasticity)을 가정한다. 조건부 분산이 일정하지 않다는 것은 어떤 시계열의 큰 변화가 다음 기에도 커다란 영향을 미칠 수 있다는 것 ... GARCH-M 방법은 1990년대 들어 많이 사용되고 있는 계량경제 기법으로서 이 방법에 따르면 환률변동은 매기 변화하는 조건부 분산(conditional variance)에 의해 ... 하여, 향cs). 더군다나 위험관리 실패로 인해 적어도 국내 금융기관들에게 위험관리시스템의 도입은 더 이상 선택이 아니라고 보여진다.VaR 분석은 금융자산 수익률 분포의 예측을 기본

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 8페이지 | 5,000원 | 등록일 2009.08.28

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[경제]GARCH모형을 이용한 원-달러 엔달러 환율 변동성 추정

분산(autoregressive conditional heteroscedasticity)모형 또는 간단히 ARCH(p)모형을 제안하였다.(1)(2)(3)단,이다. 식 (1)은 보통

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 20페이지 | 1,000원 | 등록일 2006.12.08 | 수정일 2019.08.22

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