"평균-VaR 모형"의 검색결과 입니다.

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재무관리 계량경제학 방통대 회귀모형 Eviews 시계열분석 한국은행

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"평균-VaR 모형" 검색결과 1-20 / 250건

기대수익률의 추정에 의한 최적자산배분에 관한 연구 <평균-분산 모형과 평균-VAR 모형을 중심으로> (Simulation on the Optimal Asset Allocation with Expected Returns Estimates)

한국재정정책학회 황승규, 유시용, 임형준

논문 | 31페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.25 | 수정일 2025.05.14

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금융기관론 기말고사 요약 노트필기 시험자료

금융기관론 기말고사 요약자료 (9장 후반~15장)9장(2): VaR주식VaR 구하는 방법 2가지 있는데-완전공분산모형-샤프의 시장모형, 베타모형, 수익률생성모형RGM베타모형 ... 은 다음을 전제한다.주식 수익률은 시장위험의 영향만 받는다=주식 포폴은 비체계적위험을 모두 상쇄한다.베타모형 하의 주식VaR, 포폴VaRVaR=z*V*ßσm변동성을 ßσm로 쓴다: 개별 ... 큰 RAROC을 얻은 부서의 성과가 좋은 것임RAROC=(수익×무위험이자)+자본수익률-비용-예상손실/VaR9장 후반에 나온 VaR 장점 vs 표준편차1. 비모수적 방법 쓰

리포트 | 11페이지 | 2,500원 | 등록일 2023.12.26

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공간 및 기상정보 시계열 모형을 이용한 양파 생산량 예측 (Predicting Onion Production by Weather and Spatial Time Series Model)

한국자료분석학회 오승원, 김민수

논문 | 10페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.06 | 수정일 2025.06.09

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한국방송통신대학교 통계데이터과학과 회귀모형 2021년 출석과제(만점)

하라(유의수준 α = 0.05 사용) 분산분석표 양식으로 정리하면 다음과 같다.요인자유도제곱합평균제곱F0Pr(F>F0)회귀115.246215.246141.166.798e-06잔차70 ... .① 평균 제품의 강도의 추정치 ?회기식 ? =-554.5267-0.1743` TIMES X1(온도)+11.8449 TIMES X2(압력)에 따라 계산한 값은 아래와 같다.-554 ... .5267-0.1743` TIMES 200+11.8449 TIMES 59`=`109.4624즉, X1 = 200 ℃이고 X2 = 59 psi에서 평균 제품의 강도의 추정치 ?? = 109

방송통신대 | 12페이지 | 4,000원 | 등록일 2024.07.11

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재무위험관리사 국내FRM 정리 -1

um _{t=0} ^{m} ` {hat{r}} _{t-i}^{2} ``(``m`기간`동안`실제수익률(r)값의```평균치`)위 방식은 최근값에 대한 비중(alpha _{t-i ... (장기평균)으로`회귀하며`이를`기준으로`변동한다)상식적으로 10일전 사건이, 10년 전 사건에 비하여 현재시점과의 상관계수가 높을 것이므로,Arch 모형에서는 과거 오래된 값일수록 ... {sigma}} _{t-1}^{2} `+`(1-lambda)`r _{t-1}^{2} `(전일추정치에`실제수익률이`변화를`가감)이러한 변동성sigma를 추정한 후에 우리는 VaR

Non-Ai HUMAN
| 시험자료 | 6페이지 | 1,500원 | 등록일 2022.09.11

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이동평균과 자기 회귀를 이용한 시계열 분석

I. 서론이동평균과 자기회귀를 기반으로 한 시계열 모델링은 계량 경제학과 통계를 포함한 다양한 분야에서 사용되는 여러 모델이 있다. 예를 들어 ARMA, ARIMA, VAR ... , GARCH 등 두가지를 결합한 모델과 함께 자기회귀 및 이동평균 모델을 사용하며 이에 대해서 알아둘 필요가 있다.II. 본론1. 이동평균 및 자기회귀모형을 사용한 예측1) 통계 분석 ... tationarity) 테스트2) 차분(differencing)3) 적합 방법 및 예측4) 추세와 계절성 추가4. 정상성이란?- 시계열성에 상관없이 평균과 분산이 일정한 상태를 의미한다.- 계절

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 5페이지 | 3,000원 | 등록일 2022.06.30

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다우존스산업평균지수선물(DJIA stock index futures) 거래량과 수익률간의 인과관계 분석 (A Study on the Causality Relation among return, trading volume and open interests of DJIA Futures Markets)

한국산업경제학회 홍정효

논문 | 14페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.18 | 수정일 2025.05.10

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회귀모형_출석수업 과제물_과제 30점 만점

수 있으며. 결정계수R^{ 2}은 0.747로 추정된 회귀식이 관찰점을 잘 설명해주는 설명력이 높은 회귀모형으로 볼 수 있다.다만, 변수X_{ 1} 공정온도의 P-값은 0.8285 ... 출석수업 과제물(평가결과물) 표지교과목명 : 회귀모형 ... __________________________________________________________________________________1. (연습문제 1장-2번)1) R코드:2) R코드결과: p-값이 6.798e-06으로 유의수준인 a=0.05보다 작음으로 유의하다고 볼 수 있다. (귀무가설

방송통신대 | 7페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.08.27

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2025 투자자산운용사 시험 대비용 요약 정리(2과목)

)? 특징- 정규분포 전제(표준편차로 VaR 측정)- 부분가치로 평가- 가치평가모형 필요X- 비선형상품(옵션, 채권)에 대한 평가 정확성↓[한계(Marginal) VaR]? 기존 포트폴리오산가치 ... 초 over {k-b TIMES ROE}③ 다단계성장모형(초기고속성장모형): 2단계 성장모형[레버리지도 분석]① 영업레버리지(DOL): 기업의 매출변화에 따라 영업이익이 얼마나 ... 에 따라 상당 기간 움직이는 경향- 추세의 변화 = by 수요?공급의 변동- 수요?공급의 변동은 추적 가능하며, 주가모형은 스스로 반복 경향? 장/단점┎ 장점: 계랑화가 어려운 심리

시험자료 | 11페이지 | 2,000원 | 등록일 2025.04.22

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방송통신대학교 통계데이터학과) 회귀모형 출석과제물 (30점 만점 A+)

회귀모형 출석과제물 (2024학년도)(줌강의: 4/28)학과: 통계데이터학과이름: 오 영 택학번: 202435-368368출석대학: 서울지역대학(강의실: ZOOM 7)1장 연습 ... 입니다.sqrt {MSE}= 21.66로서수식입니다.sigma의 추정값이 21.66임을 알 수 있다.또한, (수식입니다.Var( {hat{beta }} )`=(X`'X) ^{-1 ... } sigma ^{2} =(X`'X) ^{-1} MSE식을 통해서수식입니다.Var( {hat{beta _{0}}} ),수식입니다.Var( {hat{beta _{1}}} ),수식입니다

방송통신대 | 15페이지 | 5,000원 | 등록일 2024.12.11

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방통대 2021 출석대체과제물 회귀모형입니다.

의 평균 정비비용은 약 83.66*1,000원이다.(7) 잔차e_{ i}=y_{ i}-{hat{y _{ i} }} 를 구하여 잔차의 합이 영임을 확인하라.(8) 잔차들의 xi ... BULLET pressure이모형에 대한 결정계수는 R2 값은 “Multiple R-squared: 0.747” 로서 중회귀모형이 종속변수 strength의 총변동을 74.7%로 설명 ... 에서 평균 제품의 강도의 추정치{hat{Y}}는 얼마인가? 이{hat{Y}}의 분산을 추정하라.{hat{Y}} =-554.5267-0.1743 BULLET 200+11.8449

Non-Ai HUMAN
| 방송통신대 | 7페이지 | 4,000원 | 등록일 2021.05.21

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[위더스 A 재무관리] 3개~5개의 주식을 선택한 후 기대수익률과 위험을 계산하고 최적투자자산을 선택하시오.

ㆍSK하이닉스의 위험 Var= LEFT [ LEFT ( -0.1-0.15 RIGHT ) ^{2} + LEFT ( 0.05-0.15 RIGHT ) ^{2} + LEFT ( 0.5-0 ... .15 RIGHT ) ^{2} RIGHT ] TIMES {1} over {3} =0.065ㆍ삼성전자의 위험 Var= LEFT [ LEFT ( -0.1-0.2 RIGHT ) ^{2} ... 의 위험 Var= LEFT [ LEFT ( -0.3-0.05 RIGHT ) ^{2} + LEFT ( 0.05-0.05 RIGHT ) ^{2} + LEFT ( 0.4-0.05

리포트 | 5페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.05.31 | 수정일 2024.11.04

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2021 금융투자분석사 오답노트

가설이 참인데 기각할 확률다중선형회귀모형에서 전체 회귀식의 유의성 검정은 F분포, 개별 회귀계수의 유의성검정은 T분포를 사용공분산 Var(X,Y) = E(XY)-E(X)*E(Y)X ... 률 모형화에 널리 쓰인다(자산가격이 정규분포를 따를 경우 음의 값을 가질 수 있다는 문제점이 있음)대수정규분포는 양의 왜도를 갖고 비대칭적T분포의 분산은 자유도/(자유도-2 ... 으면 T분포 사용 (자유도: n-1)음의왜도 = 꼬리가 왼쪽 = 최빈값은 오른쪽에 치우쳐져 있음이때, ‘평균-중간값’이 마이너스 (-)임.즉, 최빈값 > 중간값 > 평균첨도가 0보다 크

Non-Ai HUMAN
| 시험자료 | 41페이지 | 5,800원 | 등록일 2021.07.25 | 수정일 2024.01.11

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(방송통신대 고급R활용 기말과제물)교재 1장 연습문제 1번(p.34)의 데이터를 이용하여 성별로 용량 혈압 나이의 평균 및 표준편차를 구하시오 외 3문제

~ hw.data$SEX, mu=0, alternative="two.sided", var.equal=TRUE)위 코드에서 mu=0은 두 모집단의 평균 차이(남자혈압 평균-여자혈압 ... 데이터의 분산이 동일하다는 귀무가설을 채택한다.등분산성이 성립하므로 t-분포를 통해 독립인 두 모집단의 평균 차이를 다음과 같이 검정할 수 있다.> t.test(hw.data$BP ... 평균)가 없다는 영가설을 나타낸다. 그리고 alternative는 대립가설로써 양측검정을 의미하는 "two.sided"를 사용했다. var.equal는 등분상성 유무를 의미하는 것

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| 방송통신대 | 9페이지 | 7,000원 | 등록일 2021.11.05

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[30점 만점] [엑셀데이터분석] 2021 1학기 기말대체 한국방송통신대학교 통계데이터과학과

.04779035(3)=1-NORMDIST(40,1000*0.05,SQRT(1000*0.05*0.95),1)0.926603463.11-1 번모집단의 평균=AVERAGE(A2:A41)4.62511 ... -2 번표본평균 의 분산 추정값=VAR(A2:A41)/400.26113782표본평균 의 표준오차 추정값=STDEV(A2:A41)/SQRT(40)0.51101646표본평균 95 ... )*STDEV(A2:A41)/SQRT(40)= 5.65862835(3.59137165, 5.65862835)11-3번Kess12번표본평균=AVERAGE(A2:A16)MU=40표준오차

방송통신대 | 8페이지 | 5,000원 | 등록일 2023.01.09 | 수정일 2023.01.17

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서울보증,SGI,서울보증보험

라이팅 기준 및 방법에 따라 인수 ( VaR 모형 이용하여 리스크 한도 , 보증한도를 설정 ) 리스크 총량 = 리스크 계수 x [ 보유보험료 (= 보증금액 x 보증요율 )] 보증 ... 기관의 투자적격 등급보유 세계 각지로 진출 ( 베트남 , 중국 , 중동 , 뉴욕 ) 기업소개 위기 시사점 및 전망 위기극복과 방안 현재상 황 서울보증 소개 - 다양한 보증서비스 ... 를 통해 개인 / 기업의 경제활동 지원 : 68 개 상품 / 500 여개 이상의 세부 보증내용 - 국내 최대 , 세계 4 위의 보증기관 : 보증잔액 231 조원 보유 외환위기 이후

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 55페이지 | 6,000원 | 등록일 2022.09.12

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[30점 만점] [데이터마이닝] 2022 1학기 중간과제물 한국방송통신대학교 통계데이터과학과

)^2-(7/13)^2)*13/18=0.448가중평균 값이 가장 낮은 ‘좌측분할 b 우측분할 a,c’가 최적의 분할집합이다. INCLUDEPICTURE "/var/folders/xw니다. ... 데이터마이닝1. 데이터마이닝은 데이터에서 의미를 추출하는 기법을 의미하며, 모수적 모형 접근방법과 알고리즘 접근 방법이 모두 활용될 수 있다. 모수적 모형 접근법과 알고리즘 접근 ... 으로 나타내고 Y=ax+b와 같은 모형으로 나타낸다. 예측변수를 통해서 반응변수를 예측해 볼 수 있는 이러한 방법은 결과 해석이 쉽고 결과값이 간단하다는 장점이 있다. 하지만 모수

방송통신대 | 16페이지 | 5,000원 | 등록일 2023.01.12

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경북대 응용계량경제학 기말고사 정리

#````````` )=var LEFT [ (X` primeX) ^{-1`} X` primeY RIGHT ]#`````````````````=var LEFT [ (X` primeX) ^{-1} X ... ` prime(X beta+ epsilon) RIGHT ]#`````````````````=var LEFT [ (X` primeX) ^{-1} X` primeX beta+(X ... ` primeX) ^{-1} X` prime epsilon RIGHT ]#`````````````````=var LEFT [ beta+(X` primeX) ^{-1} X` prime

Non-Ai HUMAN
| 시험자료 | 13페이지 | 6,000원 | 등록일 2020.12.11 | 수정일 2024.02.20

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국제경영론 홉스테드 한국 미국 일본 분석

과 어떠한 지표에서 유의미한 문화적 차이 혹은 유사한 문화를 보여주는지에 대해 알아보고자 한다. 홉스테드 지수를 분석한 결과 4가지 지수의 문화적 거리의 평균은 한국-미국이 1.81 ... , 한국-일본이 0.82 이다. 한국-일본이 한국-미국의 평균값의 1/2 이하 이기 때문에, 상대적으로 한국-일본의 문화적 차이가 한국-미국 보다 작다고 볼 수 있다. 정확 ... 하여 표기하였다.)1.권력거리 한국(60)-미국(40) = 3.8 / 한국(60)-일본(54)= 0.34 / var(권력거리)=105.33권력거리는 불평등의 정도를 측정하기 위한 지수

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 3페이지 | 1,500원 | 등록일 2021.01.16

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재무관리_포트폴리오와 포트폴리오 선택이론에 대해 기술하시오.

위험분산 효과를 기대하게 만든다.3. 평균-분산 포트폴리오 이론의 핵심포트폴리오 선택이론을 논할 때 가장 많이 거론되는 것은 평균-분산 접근이다. 이는 특정 자산이나 포트폴리오 ... 의 기대수익률(평균)과 위험(분산 혹은 표준편차)을 함께 고려해 어떤 조합이 투자자에게 가장 적절할지를 판단하는 틀이다. 평균-분산 이론의 틀 안에서, 투자자는 위험 수준이 같 ... 과 최적화 알고리즘이 자주 활용된다.평균-분산 이론은 투자 의사결정에서 수학적이고 체계적인 시각을 제공한다. 개인 또는 기관이 대형 자금을 운용할 때, 단순 직관이나 시장 소문에 의존

리포트 | 6페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.12.29

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