"스왑스프레드"의 검색결과 입니다.

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cds 재무위험관리사 국제재무 6장 금융공학개론 이자율스왑 선물옵션 개념 tesat 국제금융론

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"스왑스프레드" 검색결과 61-80 / 285건

해외주식 투자 설명회 참관기

에 던지는 메시지는 비드 오퍼 스프레드(bid offer spread)가 없다는 말이다. 증권사가 시장을 만들면서 차익을 남길 수 없다는 뜻임과 동시에 시장 참여자 중 누구도 장난을 칠 ... 의 스프레드를 보는다. 이게 0.83이다. 0까지 내려와야 고점이다.. 유동성은 예대율을 본다. 예대율이 낮으면 아직 유동성이 풍부하다는 말이다. 돈을 더 빌려줄 수 있기 때문이 ... 법이다. ETF는 2006년에 미국에서 만들어졌다. 2009년 한국에 들어왔다. 기초자산 외에 선물이나 스왑 등 파생 상품을 이용하여 합성을 한다. 레버리지 ETF는 적은 돈

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| 리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2017.10.27

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선물과 옵션, 성적A

은 사실 선물, 옵션, 선도, 스왑 등 4가지 유형으로 구분되기도 하는데, 이번 레포트에는 파생금융상품의 두 축이라고 할 수 있는 선물과 옵션에 대해 서술해 보고자 한다.本論선물(先物 ... 적으로 작은 폭으로 움직이기에 보다 안정적인 특성을 갖는다. 따라서 선물거래에서의 헷지란 위험의 크기가 더 작은 베이시스 위험으로 대체하는 것이라고 할 수 있다.5-2. 스프레드현물 ... 가격과 선물가격의 차이를 베이시스라고 하는데 비해서, 서로 다른 선물가격간의 차이를 스프레드(spread)라고 한다. 따라서 스프레드는 선물가격에서 선물가격을 차감한 차이라고 할

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 10페이지 | 2,000원 | 등록일 2017.12.26

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통화선물옵션

어짐3. 교차환율(cross rate)과 삼각차익거래(triangular arbitrage)4. 스프레드(spread ; 매도환율-매입환율)의 결정요인거래(단위)규모↑, 통화 ... 의 유동성↑, 환율변동폭↓, 현물환 ▶ 스프레드↓1) 거래단위 규모가 클수록 스프레드가 작아진다.2) 통화의 유동성이 클수록 스프레드가 작아진다.3) 환율의 변동폭이 클수록 스프레드 ... 가 커진다.4) 현물환보다는 선물환거래에서 스프레드가 커진다.3. 외환포지션(환위험에 노출된 금액)에 따른 환차익(손)1) 오픈포지션 (Open position) : 외화자산 ≠ 외화

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| 리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.07.02

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파생상품 CDS

신용디폴트스왑(CDS)- 신용파생상품 -과목명파생상품담당교수님교수님학과경영학과학번이름제출일목 차Ⅰ. 신용파생상품1. 신용도2. 신용위험Ⅱ. 신용디폴트스왑(CDS)1. 정의2 ... 상품은 개념상 보증과 유사하지만 여러 가지 면에서 보증과는 전혀 다른 금융상품이다.① 국채대비 신용스프레드의 형성X%의 대출금리 전부가 신용위험에 대한 대가는 아니다. 국채의 경우 ... 부도위험이 없으므로 대출금리와 국채수익률의 차이가 신용위험에 대한 보상이며, 이 차이를 신용스프레드(Credit Spread)라고 부른다.② 신용위험에 대한 전통적인 관리기법은행

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| 리포트 | 9페이지 | 2,000원 | 등록일 2013.06.22

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서브프라임 모기지 사태의 분석과 그로 인한 영향 레포트

이 시장붕괴를 유발하기 시작하였고, 대출기관들의 과도한 경쟁에 따른 지나친 대출확대가 주택 붐을 가중시켰다.또 다른 요인은 주식, 채권, 외환 등을 넘어서 선물, 옵션, 스왑과 같 ... 률 스프레드서의 역선택 문제가 지목된다. 대출기관들은 양호한 모기지 채권이나 자산은 선별적으로 보유하고, 불량한 모기지 자산을 먼저 매각하려 하였다. 즉 증권화를 위한 기초자산의 구성과정

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| 리포트 | 9페이지 | 2,500원 | 등록일 2019.04.09

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금융시장동향

감소가 이어졌다. 상품별로 살펴보면 외환스왑이 90.6억달러로 거래 규모가 가장 크고 현물환(66.8억 달러), 통화스왑 및 옵션 등의 기타파생상품거래(15.0억 달러)의 순이 ... .21.21.41.21.01.61.7외환스왑104.6109.0102.3109.1111.298.590.6기 타16.514.515.014.815.714.615.0계212.9215.9201 ... 할 것으로 예상되어 해당 기업의 발행수요에 따라 발행량이 결정될 것으로 보인다.3) 채권수익률2014년 1/4분기 장단기스프레드(국고채 3년물-국고채 1년물)는 2013년 말에 비해

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| 리포트 | 10페이지 | 2,000원 | 등록일 2014.08.02

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외환전문역1종 핵심요약집(단시간내 합격하기!!)

위원회 제출(한국은행 제출아님!!)* (차기) - (대기)Debit CreditThey we* 유지증거금은 주문증거금(1.5배)를 유지해야 한다.* 통화스왑------1. 변동 ... VS 변동2. 고정 VS 변동3. 고정 VS 고정* 등가격상태 : 시간가치만 가지는 상태, 선물환율과 행사가격이 일치하는 경우* 볼풋스프레드 : 초기(옵션프리미엄), 만기(제한 ... . 수입신용장2. 수출신용장3. 수입화물선취* 이자율스왑(원화개입 X, 포지션발생 X)* 여행자수표(숏포지션)* < 비거주자 부동산취득 예외사항 >- 상송.유증(증여는 한국은행

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| 시험자료 | 9페이지 | 2,000원 | 등록일 2016.08.17

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비금융기관 금리 스왑 활용 사례

은.5% 스프레드를 더해 7.5% 고정금리를 지급하게 된다. CD+ 2.5% 변동차입조건을 7.5% 고정 이자 지급 조건으로 변경한 셈이다.회사는 (1) 금리 지급일에 스왑 은행 ... 의 " bid-offer"스프레드는 5내지 10bp로 대폭 축소 되었다.3. 회사 입장에서 금리 스왑의 필요성(1) 금리스왑을 하는 배경으로 향후 금리에 대한 예상(forecasting ... 비금융기관 금리 스왑 활용 사례금리 리스크는 시장금리가 변동되어 금리에 민감한 자산과 부채의 가치가 불리하게 변동하여 발생할 수 있는 손실 가능성을 말한다. 기초적인 금리리스크

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| 리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2012.12.12

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금융정보와재테크 채권

교환전략이라고도 한다. (2) 시장간 스프레드스왑 : 채권시장에서 비정상적 스프레드가 일시적으로 형성 될 때 유리한 채권으로 교환하는 전략으로서, 이를 이종 채권 교환전략이 ... 된 동영상채권투자 전략 (1) 대체스왑 : 대체스왑은 위험, 만기 등이 동일하나 채권가격이 다른 경우 고평가 채권을 매도하고, 저평가 채권을 매입하는 전략으로서, 이를 동종채권 ... 라고도 한다. (3) 이자율예상스왑 : 이자율이 하락할 것으로 예상되는 경우 채권의 듀레이션을 길게 하고 이자율이 상승 할 것 으로 예상되는 경우 채권이 듀레이션을 짧게 하는 전략이다.채권

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| 리포트 | 27페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.12.11

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기업 딜러 입장에서 본 외환 관리 소고

의 영향이 있다. 더 중요한 것은 통화간 커플(couple)로 한국 원화는 위안화, 엔화, 유로화 등과 커플링을 하므로 미국 달러 하나만 보고 예상하는 경우가 많다.선물환, 통화스왑 ... (CRS) 시장에서도 원달러 환율 등을 예상할 수 있다. 스왑시장에서는 대부분 원화 약세를 보여준다. 책에 나오는 이자율 패러티(interest rate parity)에 따라서 원화 ... 하다는 말이다)가 생기게 된다. 시장 참여자는 합리적(오직 돈만 생각하는)이기 때문에 그런빈틈을 놓치지 않는다. 이런 스테레오타입(stereo type)된 생각으로 외환 스왑 시장

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| 리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2014.02.23

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Amaranth 소개,천연가스 선물시장,운용과정 원인분석,천연가스 트레이더,천연가스 선물 특징,천연가스 거래 조건,스프레드란

손해보지 않을 것을 X%신뢰수준에서 확신한다는 내용.사례에서 쉽게 적용하기 위해서 먼저 옵션거래와 스왑거래는 제외하고 가장 비중이 큰 스프레드 거래를 토대로 정규분포를 가정 ... Annual간 스프레드만기 월만 다른 두 개의 동일한 선물스프레드는 두 선물의 가격 차이정상 시장일 때, 근월물 매도 원월물 매입은스프레드가 커지는 확대 스프레드에 베팅반대로 근월물 매입 ... 원월물 매도는스프레드가 작아지는 축소 스프레드에 베팅..PAGE:128월 태풍 카트리나→ 뉴올리온즈 생산시설 타격9월 태풍 리타공급 부족 및 공급 우려로 가격 상승2005년 8

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| 리포트 | 45페이지 | 3,000원 | 등록일 2014.08.13

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파생 상품의 종류와 특징(장단점)

불이행에 대한 위험이 존재한다.선도거래 : 미래의 일정 시점에 기초자산을 현재시점에 계약한 가격으로 사거나 파는 행위 를 쌍방 간의 합의하에 개별적으로 하는 거래이다.스왑거래 ... : 미리 약정한 대로 미래에 현금 흐름을 교환하는 두 거래자 간의 사적인 계약 이다. 상품스왑과 금융스왑이 있다.▶파생상품의 세부 종류 및 특징?선물시장의 주요 상품 종류와 특징 ... 다. 이 때 적용되는 고정금 리는 런던은행간 대출 금리에 일정한 스프레드를 가산하여 결정하는 가 산수익률의 개념으로 계산한다.유로달러선물시장 : 유로달러정기예금을 기초자산으로 하는 단기

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| 리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2014.06.14

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금융상품(FRN)구조에 대한 발표PPT

지급 이자율 스왑 계약을 체결하여 변동금리채를 매수한 것과 동일한 효과를 가지는 FRN Synthetic FRN = Long Bond + IRS Fixed Pay 금리 수익 ... .98%CD Pay-off: 6.6%- CD Coupon정 의 고정금리채를 매수하고 , 고정금리지급 이자율스왑 계약을 체결하면 변동금리채를 매수한 것과 동일한 효과를 가져오 ... 금리채 + 고정금리 지급 이자율 스왑 = 변동금리부 채권 Synthetic FRN금리 수익률 CD 금리 + 0.5% -4.5% + CD 금리 5% -4.5% 0.5% 5%카드사

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| 리포트 | 26페이지 | 3,000원 | 등록일 2014.03.21 | 수정일 2014.03.23

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통화스왑을 이용한 조달금리 절감 방안

기업은 CRS를 이용하여 조달금리를 절감하고 싶다. A기업이 외화채권 시장을 노크해보니 3년 만기, 6개월 LIBOR에 1.5% 스프레드를 줄 수 있었다. 이 경우 A기업은 스왑 ... 통화스왑을 이용한 조달금리 절감 방안1. 통화스왑스왑(swap) 거래란 계약 당사자의 특정자산 및 부채를 일정기간 동안 정해진 조건으로 교환하는 계약으로 이자율스왑, 통화스왑 ... 이 있다. 통화스왑이란 두 거래 당사자간 계약기간 동안 상이한 통화로 표시된 이자를 지급하고 만기일에는 계약시점에 미리 약정한 환율에 의해 원금을 교환하는 거래를 말한다. 만기 원금

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| 리포트 | 2페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.07.17

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국제금융,글로벌경제-유럽시장,긍정효과,부정효과,복수균형이론

적 전망 긍정적 전망을 불러 일으킨 요인 장기 대출 프로그램 (LTRO) 미국 Fed 와 달러 스왑 그리스 구제금융안 합의 11 월 30 일 Fed 와 유럽 ECB 간 달러 스왑 체결 ... 규모의 구제금융안 합의 지원 합의 충족 조건으로 그리스 부채 스왑 체결 요구 - 3/15 일 부채스왑 90% 달성본론 – 유럽시장의 긍정적 전망 긍정적 요인의 파장 효과 주식 시장 ... 의 투자심리 상승 유로존 지역의 개선된 경제지표 유럽지역 금융기관 스프레드 감소 유럽지역 채권 수익률 감소 국가별 성장률 예상치 개선 금융시장 개선 상품시장과 제조업 부문 안정

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| 리포트 | 30페이지 | 3,000원 | 등록일 2012.12.10

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경영학과 파생상품론 - 파생상품 시장과 실패 사례

을 체결하였다. 다만 일반적 이자율스왑과 상이한 점은 변동이자율 결정식에 옵션적 특성을 갖는 스프레드가 포함되어 있다는 점이었다. 그러나 P&G의 예상과 달리 연방준비제도이사회가 지속 ... 4일에 스프레드가 결정되어 나머지 9개 반기 동안에 사용되었다.P&G는 스왑계약을 통해 고정이자를 변동이자로 전환해 지불 하는 것이 가능하였다.P&G(고정금리수취자)5.30%30 ... 가 첨가되었다. 스프레드는 5년만지 재무부채권과 30년만기 재무부채권의 가격차이 또는 수익률차이에 의해 결정되는 구조를 갖는다. 이부분은 P&G와 BT간 이자율스왑의 핵심적 특성

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| 리포트 | 6페이지 | 1,000원 | 등록일 2011.07.13

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[스왑][스왑 탄생][스왑 발전][스왑 구조][스왑 표준화][스왑 현금흐름][금리][금융]스왑의 탄생, 스왑의 발전, 스왑의 구조, 스왑의 표준화, 스왑의 현금흐름 분석(스왑)

시킬 수 있는 거래상대방이 나타날 때까지 은행 자신이 스왑거래의 한 쪽 당사자로서 스왑을 보유한다는 의미 → 수수료를 받는 대신에 호가스프레드(bid-ask spread)의 형태 ... 스왑의 탄생, 스왑의 발전, 스왑의 구조, 스왑의 표준화, 스왑의 현금흐름 분석Ⅰ. 개요Ⅱ. 스왑의 탄생과 발전Ⅲ. 스왑의 구조1. 거래일(trade date, t)2. 변동금리 ... 확정일(setting date, t-2)3. 유효일(effective date, t+2)4. 지급일(payment date)5. 만기일(maturity date)Ⅳ. 스왑의 표준

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| 리포트 | 5페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.07.20

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P&G Bankers1

포지션에 큰 영향을 미치지 않을 것이라고 주장했다고 진술 BT 주장 P G 의 주장을 전면 부인 BT 는 P G 가 스왑거래에 옵션적 특성이 포함되어 있음을 알고 있었음 스프레드 ... 3 가장 유리한 조건4. P G 와 BT 스왑의 구조 P G 의 예상 작을수록 유리 클수록 유리 결론적으로 채권금리가 하락하면 스프레드가 0 이 되어 P G 에 유리한 조건이 된다 ... 1994. 5. 4. 스프레드결정일 1993. 11. 계약체결일4. P G 와 BT 스왑의 구조 스왑율의 결정 30 일 평균 CP 금리 – 0.75% + Spread 0 1 2 3 4

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| 리포트 | 38페이지 | 2,000원 | 등록일 2011.06.16

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국제재무관리 연습문제 풀이 4주차

.8034-1.8040이라고 가정할 때, 스왑률이 55-53이라는 표시가 있는 경우는, 각각 현물환율에 대해서 0.0055와 0.0053의 스프레드가 있음을 나타낸다. 즉, 선물환율 ... 으로는 세 가지가 있다. 직접적으로 환율을 표시하는 방법, 스왑률, 선도환마진, 또는 스왑포인트로 표시하는 방법, 선물환 프리미엄 또는 디스카운트를 연간비율로 나타내는 방법이 바로 ... 로 표시하지 않고 선물환율과 현물환율과의 차이로 표시한다. 여기서 말하는 환율간의 차이가 앞서 언급되었던 스왑률, 선도환마진, 또는 스왑포인트를 의미한다. 예를 들어 현물환율이 1

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| 리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2014.05.25 | 수정일 2020.06.01

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[파생금융 상품론] 통화선물 이해

– 종류 현물환시장 선물환시장 통화선물시장 통화옵션시장 통화스왑외환 및 외환거래 기초 지식 차익거래 외환시장 국제단기금융 시장 균형외환 및 외환거래 기초 지식 고정환율 변동환율 ... / 매 계산하되 달력상의 같은 날짜규칙 외환매매계약 체결일로부터 일정기간이 경과한 시점에 외환을 결제하기로 약정하는 것선물환 ? 아웃라이트 외환스왑 선물환거래형태 선물환율을 표시 ... 가 정 ① 두 통화로 표시된 자금의 차입 , 예금이 자유롭다 . ② 금리차이에서 발생하는 스프레드 , 거래비용이 없다예제 4, 단기시장을 활용한 헷지 Q. 미국에 제품을 수출

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| 리포트 | 39페이지 | 2,000원 | 등록일 2017.02.03 | 수정일 2017.02.06

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