• AI글쓰기 2.1 업데이트
  • 통합검색(1,543)
  • 리포트(1,333)
  • 시험자료(124)
  • 방송통신대(56)
  • 자기소개서(17)
  • 논문(7)
  • 노하우(5)
  • 서식(1)
  • 기간
  • 연관순
  • 영역
  • 페이지 수
  • 확장자
  • 할인자료 보기

연관검색어

포트폴리오 이론 재무관리 평균분산모형 투자포트폴리오 금융 수익 시장포트폴리오 화폐금융론
판매자 표지는 다운로드시 포함되지 않습니다.

"분산효과와포트폴리오위험" 검색결과 341-360 / 1,543건

  • 자료 표지
    포트폴리오이론에 대하여 설명하시오
    Selection"이란 논문에서 처음으로 체계화된 이론이다. Markowitz는 포트폴리오의 기대수익과 분산을 이용해서 위험을 계량화하고 분산투자의 효과를 측정하는 방법을 제시 ... 함으로써 기대수익률의 감소 없이 위험을 경감시킬 수 있기 때문이다.또한 n개의 증권으로 구성된 포트폴리오의 위험을 나타내는 수익률의 분산은 다음 식으로 계산된다.III. 효율 ... 포트폴리오이론에 대하여 설명하시오목차포트폴리오이론에 대하여 설명하시오I. 포트폴리오이론의 의의II. 포트폴리오의 기대수익률과 위험III. 효율적 포트폴리오의 발견IV. 최적
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 6페이지 | 5,000원 | 등록일 2019.12.26
    다운로드 장바구니
  • 자료 표지
    단국대학교 경영졸업시험 재무관리-투자론
    ⑤ 포트폴리오25. 투자위험을 표준편차나 분산으로 측정하는 포트폴리오이론의 효시가 되는 학자는 누구인가?① 모디글리아니(Modigliani) ② 밀러(Miller)③ 피셔(Fisher ... ) ④ 마코위츠(Markowitz)⑤ 하마다(Hamada)26. 하나의 주식보다 여러개의 주식에 분산투자를 하면 수익률의 변화에 대한 위험을 줄일 수 있다. 이러한 효과를 무엇이 ... 라고 하는가?① 레버리지효과 ② 포트폴리오효과③ 체계적 위험효과 ④ 비체계적 위험효과⑤ 재무적 위험 효과27. 개별주식으로 구성된 포트폴리오의 위험이 포트폴리오 구성주식의 종목수를 늘림
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 9페이지 | 8,000원 | 등록일 2019.11.04 | 수정일 2023.05.24
    다운로드 장바구니
  • 자료 표지
    국제자본시장 분할의 개념
    할 수 없다는 것은 당연하지만, 외국증권의 위험과 국내시장 포트폴리오 위험과의 상관계수가 4'보다 적으므로 외국증권에 투자하면 분산효과가 있을 수 있다는 의문이 생길 수 있다. ... 포트폴리오의 수익률과의 체계적 위험을 분산시킬 수 없지만, 해외증권과 국내시장 포트폴리오의 수익률의 상관계수가 '1'보다 적으면 위험을 줄일 수도 있지 않을까 하는 논의이다.위 ... 거나 없애는 효과를 의미한다. 특히 통합된 시장에서는 증권을 임의로 추출하여 약 30개 정도의 증권에 분산투자를 하면 비체계적 위험을 거의 '0'에 가깝게 분산할 수 있으며, 이
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2019.06.12
    다운로드 장바구니
  • 자료 표지
    단국대학교 졸업시험문제 재무관리
    의 위험이 포트폴리오 구성주식의 종목수를 늘림으로써 점차로 감소되어 가는 효과는?① 효용증가 효과 ② 수익증가효과 ③ 분산효과④ 기대값증가효과 ⑤ 기대값감소효과28. 다음과 같은 A ... ② 독립원리 ③ 투자원리④ 지배원리 ⑤ 포트폴리오25. 투자위험을 표준편차나 분산으로 측정하는 포트폴리오이론의 효시가 되는 학자는 누구인가?① 모디글리아니(Modigliani ... 을 줄일 수 있다. 이러한 효과를 무엇이라고 하는가?① 레버리지효과 ② 포트폴리오효과③ 체계적 위험효과 ④ 비체계적 위험효과⑤ 재무적 위험 효과27. 개별주식으로 구성된 포트폴리오
    Non-Ai HUMAN
    | 시험자료 | 11페이지 | 8,000원 | 등록일 2019.10.10 | 수정일 2023.05.24
    다운로드 장바구니
  • 자료 표지
    [재무관리] 자본예산기법, 포트폴리오이론, 자본자산가격결정이론, 자본비용, 자본구조
    포트폴리오에 투자하는 것이 위험이 감소된다는 것이 포트폴리오 효과(portfolio effect)이다. 또한 이를 분산효과(diversification effect)라고도 한다 ... .따라서 기업이나 개인은 이러한 포트폴리오 효과를 이용하여 분산투자를 하는 경우에 적정한 기대수익률을 얻으면서도 위험을 감소시키는 투자를 할 수 있다.III. 자본자산가격결정이론자본 ... . 포트폴리오 이론III. 자본자산가격결정이론IV. 자본비용V. 자본구조* 참고문헌재무관리I. 자본예산기법기업의 가치는 취득자산의 수익성과 위험에 의해서 결정된다. 이러한 기업
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2020.01.16
    다운로드 장바구니
  • 자료 표지
    경영핵심 마스터 최종
    하면 수익률의 희생은 거의 없이 위험을 어느정도 제거할 수 있는데 이러한 현상을 분산효과 또는 포트폴리오 효과라고 한다.정답해설1분산효과에 의해 잘 분산된 포트폴리오의 경우에는 비 ... 투자로 제거시킬수 있는 위험을 비체계적위험이라 한다.③아무리 효율적으로 분산투자를 하여도 포트폴리오의 위험은 평균공분산이하로 감소시킬수 없다.④개별자산을 결합하여 포트폴리오를 구성 ... / 0.15 = \800,0006.다음 중 설명이 적절하지 못한 것은 무엇인가? (5점)①포트폴리오의 위험을 고려할 때 총위험을 다 고려할 필요가 있다.②포트폴리오의 위험 중 분산
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 10페이지 | 3,000원 | 등록일 2020.04.09
    다운로드 장바구니
  • 자료 표지
    재무관리정리
    )의 기대수익률과 위험포트폴리오 효과: 여러 자산에 분산투자함으로써 투자수익을 희생시키지 않으면서 위험을 줄일 수 있다. 기대수익률 감소x. 투자위험↓포트폴리오: 증권시장에서 거래 ... (30%)기대수익률[E(r)]=호황확률x호황수익률+불황확률x불황수익률분산(위험)[σ^2]=호황확률x(호황수익률-기대수익률)+불황확률x(불황수익률-기대수익률)★포트폴리오(분산투자 ... 60만원, B에 40만원 투자 시0.225X0.6+0.17X0.4=0.203포트폴리오의 위험[σp^2]A의 투자비율^2xA의 분산+B의 투자비율^2xB의 분산+A의 투자비율xB
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2019.06.26
    다운로드 장바구니
  • 자료 표지
    투자론 기말정리
    1. CAPM(자본자산 가격결정 모형)1) capm: 증권에 대한 수익률을 베타로 측정된 그 증권의 위험과 관련시키는 모형2) market portfolio(시장포트폴리오 ... ): 모든 증권을 각 증권이 시장 시가총액에서 차지하는 비중만큼 보유하는 포트폴리오3) SML(증권시장선): 개별자산의 위험프리미엄을 각 자산의 위험의 함수로 나타낸 그래프4) Alpha ... (APT): 큰 규모의 자본시장에는 차익거래가 없다는 조건에서 도출된위험-수익률 관계에 관한 이론3) well-diversified portfolio(잘 분산투자된): 비체계적 위험
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 13페이지 | 1,500원 | 등록일 2020.10.01 | 수정일 2020.10.23
    다운로드 장바구니
  • 자료 표지
    포트폴리오이론
    으로 체계화된 이론이다. 마르코뷔츠는 포트폴리오의 기대수익과 분산을 이용해서 위험을 계량화하고 분산투자의 효과를 측정하는 방법을 제시했다. Markowitz는 포트폴리오이론을 전개 ... 은 포트폴리오의 기대수익률과 위험을 기준으로 하여(평균 ? 분산기준) 첫째, 지배원리에 따라 효율적 포트폴리오를 발견하고, 둘째, 투자자의 효용을 나타내는 무차별곡선에 의하여 최적 ... 를 할 필요가 있다. 각종 유가증권에 분산투자를 하였을 경우에 그 증권의 구성을 포트폴리오라 하고 그 구성내용을 변동시켜서 적시에 적량의 유가증권투자를 하여 수익성을 높이고 위험
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2019.03.05
    다운로드 장바구니
  • 자료 표지
    전공필기 재무관리노트
    가 너무 많다.ㄷ. 시장모형과 포트폴리오 위험분산효과n개의 주식에 균등한 비율로 투자한 포트폴리오를 가정할 경우주식수가 증가하면 비체계적 위험은 0으로 수렴하고 완전분산투자 ... . 위험과 포트폴리오01. 기본개념(1) 불확실성과 위험미래의 성과는 기댓값으로만 측정할 수 있고, 미래의 실현수익과 기댓값과의 차이를 위험이라고 한다.(2) 기대수익률과 위험 ... . 위험위험은 미래에 실제로 얻게 될 수익률이 기대수익률과 다를 가능성의 정도로 측정된다. 이러한 측정치로 분산이 활용되는데 분산은 미래 수익률의 확률분포가 주어져 있는 경우 해당 변수
    Non-Ai HUMAN
    | 시험자료 | 35페이지 | 5,000원 | 등록일 2019.11.13
    다운로드 장바구니
  • 자료 표지
    방통대 경제학 금융상품과 재태크 기말고사 간단 요약정리
    를 구성하려는 이유는 일정한 기대수익률하에서 투자위험을 최소화할 수 있는 포트폴리오의 위험분산효과에 의해 설명될 수 있다. 일반적으로는 구성자산들간의 관계를 나타내는 상관계수가 작 ... 을수록, 포트폴리오의 위험분산효과가 크게 나타난다. 또한, 자산수익률의 분산(총위험)은 포트폴리오의 구성자산 수를 증가시킴에 따라 제거할 수 있는 부분, 즉 비체계적 위험과 제거할 수 ... 률이 평균에서 벗어난 정도를 측정해준다. 분산(또는 표준편차)는 위험의 측도로 사용된다. 개별 자산들의 합으로 포트폴리오를 구성할 경우, 기대수익률과 분산은 기대치 연산에 의해 계산
    Non-Ai HUMAN
    | 방송통신대 | 25페이지 | 3,000원 | 등록일 2019.10.15
    다운로드 장바구니
  • 자료 표지
    기업 성공을 위해 반드시 필요한 사업포트폴리오 전략(사업다각화전략)
    포트폴리오에 해당되며 이의 대용물로는 보통 시가총액방식의 종합주가지수가 사용된다.1.2. 두산백과주식투자에서 위험을 줄이고 투자수익을 극대화하기 위한 일환으로 여러 종목에 분산 ... 에 입각한 투자분석이 본격화되었다. 예컨대 금융시장에서 경제주체는 포트폴리오 이론에 따라 자신의 효용극대화를 위해 위험 및 수익에 저마다 다른 수많은 자산들의 보유 비중을 결정하는 투자 ... 형태를 의미한다고 볼 수 있다. 증권투자와 관련해서 특성이 서로 다른 여러 증권엔 분산 투자함으로써 미래의 불확실한 위험을 미리 분산할 수 있는 이점이 있다. 이론적으로 무위험자산
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 12페이지 | 1,000원 | 등록일 2019.05.14
    다운로드 장바구니
  • 자료 표지
    대학생을 위한 실용금융 - 중간고사 예상문제(넣기형, 약술형)
    및 투자포트폴리오 구성시 효과 (4줄 이상)-금융에서의 포트폴리오란 여러 가지 자산으로 구성된 집합체를 가리킨다. 포트폴리오를 구성하게 되면 여러 금융상품이나 자산에 돈을 분산 ... 시키는 효과가 발생하여 리스크가 감소한다. 개별자산별로 보면 상당한 리스크가 있더라도 여러 가지 개별자산에 나누어 투자하게 되면 전체 리스크, 즉 포트폴리오의 리스크는 감소하게 된다 ... 의 종류 중 하나-환리스크(risk) : 불확실성에 노출된 정도(부정적+긍정적)-위험(danger) : 부정적인 결과20.투자수익률과 관련된 용어-연율화 : 기간 수익률을 연 수익
    Non-Ai HUMAN
    | 시험자료 | 2페이지 | 4,000원 | 등록일 2020.01.03 | 수정일 2021.02.01
    다운로드 장바구니
  • 자료 표지
    마법의 연금 굴리기 정리
    다.Part 2 ETF로 자산을 배분하는 방법분산투자- 계란은 한 바구니에 담지 마라현대의 포트폴리오란?-한 섹터에 분산투자는 위험관리에 측면에 부족한 점이 많다.-현명한 투자자 ... ,014%-0,028%) 적은 수준으로 볼 수 있다.연말정산과 비과세로 얻을 수 있는 수익개선 효과는 연 1,7%로 매우 큼-연금저축펀드용 포트폴리오-ISA용과 대동소이 다른점만 추가 ... 금액은 뭔지 모르겠음-세제혜택과 과세이연의 효과에 대하여해외주식형,채권형,상품형 펀드-이자,배당소득,주식의 매매,평가이익,외환차익 소독세 납부해야됨연금저축,ISA 계좌를 이용
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 13페이지 | 1,000원 | 등록일 2020.11.05 | 수정일 2021.08.23
    다운로드 장바구니
  • 자료 표지
    [거시경제변수에 의한 국제자산가격결정] 환율, 산업구조, 이자율이 국제주가지수에 미치는 영향
    산업의 주별 주가지수들의 분산-공분산 행렬을 계산하여 국제분산 투자효과가 환율변동으로 인한 포트폴리오 기대수익의 분산을 감소시켜 얻어질 수 있는지를 실증 분석하였다. 실증분석결과 ... 들의 포트폴리오, 그리고 주식예탁증서로 거래되는 일본기업주식과 이종산업의 3개 미국기업주식의 포트폴리오 일일수익률의 공분산에 산업의 효과가 영향을 미치는지를 실증 분석하였다. 이들은 만약 ... (1989)는 외화차입으로 환율변동위험을 헷지(hedge)할 수 있기 때문에 환율이 국제주가지수의 체계적인 위험의 요소는 될 수 없으나, 실질환율과 수출수익성에 영향을 주므로 간접
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 5페이지 | 2,500원 | 등록일 2019.06.12
    다운로드 장바구니
  • 자료 표지
    경영학과 졸업시험 대체레포트(각 파트 5장씩 총 20장)
    -분산분석투자안 기대수익률 정규분호 따른다는 가정하의 평균, 분산분석(2)무차별곡선동일한 효욜을 가져다주는 투자안들의 포트폴리오 집합위험에 따라 기대수익률의 변화를 보여줌(3 ... ) 포트폴리오이론가정모든 투자자 위험회피적, 기대효용 극대화모든 투자자 평균-분산 기준모든 투자자 미래수익률에 대한 동질적기대· 시장포트폴리오지배의 원리 충족하는 무위험자산+위험자산 ... 으로 우수익률 변동에 따라 해당자산 수익률이 얼마나 민감하게 반응하는지 표시· 시장자본선(CML)위험자산, 무위험자산 효율적 분산투자 경우 얻어지는 포트폴리오위험-기대수익률 선형관계자본
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 20페이지 | 6,000원 | 등록일 2020.01.03 | 수정일 2020.12.09
    다운로드 장바구니
  • 자료 표지
    2016년 한동 재무관리 팀플 보고서
    만 궁극적으로 남아 위험을 분산시키는 것을 뜻한다.Ⅱ. 포트폴리오 효과 분석(1) 20개 기업선정우리 조는 20개 업종 중에서 하나의 기업씩 20개 기업을 임의로 선택하였다. 그러나 같 ... 결과도출실제 포트폴리오를 구성하여 분산효과가 나타나 몇 %의 위험이 감소하는지 직접 EXCEL로 분석하였다. 각각의 포트폴리오를 구성하는 주식을 뽑는 방법은 임의추출이었고 각각 ... 며 포트폴리오를 구성하는 주식수가 늘어날수록 각 주식 고유요인에 따른 위험(비체계적위험)은 무시할 수 있을 만큼 작은 수준으로 줄고 분산투자를 하여도 제거되지 않는 체계적위험
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 25페이지 | 2,000원 | 등록일 2018.03.30
    다운로드 장바구니
  • 판매자 표지 자료 표지
    저금리시대에 적합한 투자처[적립식 펀드의 장점과 단점]적립식펀드의 장점, 적립식펀드의 단점, 펀드의 장점과 단점, 적립식펀드의 장단점
    는데 효과적인 방법이다. 둘째, 시간 분산효과가 있다. 적립식 펀드의 경우는 투자시기를 분산하여 주가변동에 따른 위험요소인 원금손실을 예방할 수 있다. 셋째, 소액투자로서 안정적인 ... , 채권 등에 투자되는 펀드형태이기 때문에 원금손실 위험성은 존재한다. 분산투자여서 안정적인 부분은 있지만 그럼에도 불구하고 원금을 손실할 수 있다는 위험성이 있다. 둘째, 주식 ... 한 올바른 펀드선택을 통해 위험관리, 위험분산, 안정적인 수익이라는 재테크 전략일 필요하다. 이러한 측면에서 적립식 펀드는 최고의 재테크 수단이다. 분할 및 분산투자가 유리
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 2페이지 | 2,500원 | 등록일 2019.11.21 | 수정일 2024.07.23
    다운로드 장바구니
  • 판매자 표지 자료 표지
    마법의 연금 굴리기 [독서감상문]
    , 전체 포트폴리오의 변동성(위험)이 감소함을 보여주는 수학적 모델을 처음 공개했다. 이것은 어떤 자산이 하락할 때 하락하지 않거나 상승하는 자산을 함께 보유해야한다는 것을 나타낸다.더 ... 가 포트폴리오의 위험을 크게 낮춰주기 때문이다.(2) 현금성 자산주식과 채권의 가격이 떨어질 때 매수하기 위해 필요한 자산이다. 하지만 현금성 자산은 물가상승률을 따라가지 못한다는 ... 률을 바라고 있지는 않은지 생각해 봐야 한다. 목표수익률은 낮게 잡을수록 위험이 줄어든다. 개인적으로 연평균 수익률은 S&P500보다 조금 높게 잡아보자! 많은 개미투자자들은 연평균
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 6페이지 | 2,500원 | 등록일 2020.10.13
    다운로드 장바구니
  • 자료 표지
    재무위험관리사(국내 FRM) Part4 - 시장리스크관리
    메트릭스는 개별주식의 자료를 위험요인으로 축적하지 않으므로 베타와 시장지수 수익률의 변동성을 이용하여 개별주식 VaR를 계산한다주식포트폴리오의 VaR계산방법완전공분산모형: 실제 ... 시키기 위하여 그 부서의 포지션한도를 하향조정한다.또한 VaR를 이용하면 위험의 분산효과를 얻을 수 있다. 즉 위험한도를 계층별로 설정하면 상위계층의 VaR는 하위계층의 VaR를 합한 ... 으로 운영되고 있다. 따라서 급변하는 환경 속에서 금융기관들은 위험관리에 필요성을 보다 절실하게 느끼게 되었다.파생상품은 레버리지 효과가 크고 계약규모도 크므로 일단 손실이 발생하면 그
    Non-Ai HUMAN
    | 시험자료 | 18페이지 | 2,000원 | 등록일 2019.04.12 | 수정일 2021.08.04
    다운로드 장바구니
  • 프레데터
  • 전문가요청 배너
해캠 AI 챗봇과 대화하기
챗봇으로 간편하게 상담해보세요.
2025년 11월 13일 목요일
AI 챗봇
안녕하세요. 해피캠퍼스 AI 챗봇입니다. 무엇이 궁금하신가요?
3:12 오전
문서 초안을 생성해주는 EasyAI
안녕하세요 해피캠퍼스의 20년의 운영 노하우를 이용하여 당신만의 초안을 만들어주는 EasyAI 입니다.
저는 아래와 같이 작업을 도와드립니다.
- 주제만 입력하면 AI가 방대한 정보를 재가공하여, 최적의 목차와 내용을 자동으로 만들어 드립니다.
- 장문의 콘텐츠를 쉽고 빠르게 작성해 드립니다.
- 스토어에서 무료 이용권를 계정별로 1회 발급 받을 수 있습니다. 지금 바로 체험해 보세요!
이런 주제들을 입력해 보세요.
- 유아에게 적합한 문학작품의 기준과 특성
- 한국인의 가치관 중에서 정신적 가치관을 이루는 것들을 문화적 문법으로 정리하고, 현대한국사회에서 일어나는 사건과 사고를 비교하여 자신의 의견으로 기술하세요
- 작별인사 독후감
“EasyAI 가 작성한 문서 초안은 완벽하지 않을 수 있습니다"
EasyAI 이동하기