[금융/증권]자본관리(BIS업무), 자본적정성

최초 등록일
2006.06.04
최종 저작일
2006.06
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목차

제1절 자본적정성이란?
1. 자본의 본질에 대한 이견
2. 자본과 금융기관의 지급능력
3. 감독기관과 자본적정성
4. 자본적정성과 BIS


제2절 자본적정성의 역사
1. 여명기
2. 미국증권협회 ; 때 이른 시가평가
3. BIS의 권고
4. 미국 은행과 저축기관 ( 1981년- 1990년)
5. 의회, 예금기관, 그리고 자본적정성 ( 1991년 이후)
6. 의회, 국책 금융기관, 그리고 자본적정성
7. 보험회사와 자본적정성(1990년~현재)
8. 왜 감독기관은 자본적정성을 강조하는가?
9. 장부가치 자기자본
10. 장부가치 자본은 미래 손실에 대한 완충역할을 하지 못하는가?
11. 주가와 자본
12. 시장가치 대비 장부가치 자기자본


제3절 신BIS 자본규제란?
1. 신BIS협약은 누가, 왜, 어떻게 만들었나?
2. 신BIS협약의 주요 내용은?
2.1 Pillar1 : 최저자기자본 규제(Minimum Capital Requirements)
2.2 Pillar2 : 감독기능 강화(Supervisory Review Process)
2.3 Pillar3 : 시장규율 강화(Market Discipline)


제4절 신BIS도입과 관련된 논란들
4.1 형식상의 문제
4.2 비용 문제
4.3 경기순응성(procyclicality) 문제
4.4 내부모델 사용 문제
4.5 운영리스크 관련 문제
4.6 신흥시장국가와 관련한 문제
4.7 중소기업 관련 문제
4.8 과도한 규제 문제


제5절 신BIS국내도입시 영향은?
5.1 위험중립모형하에서 대출자산가치 및 예금보험가치
5.2 기업대출에 대한 자본요구량
5.3 규제자본 제약하에서 예금보험가치 최적화
5.4 신용등급별 부도율 산출방법
5.5 실증분석 결과

※신BIS협약 관련 자료 목록

본문내용

자본적정성이란 용어는 지난 30년간 입법 및 규제 회담에서 널리 퍼진 용어가 되어 의류산업 회의참석자에게 있어 자본의 개념과 측정기법은 충분히 숙지된 것으로 잘못 인식되어 왔다. 현실적으로 어려운 정의와 측정기법으로 자본과 자본적정성을 다루고 있다. 감독기관 입장에서 볼 때 최소요구자본량 기준의 설정과 자본요건의 강화는 최우선 순위사항이 아니었으므로 이에 따른 위험성은 상존하였다. 그래서 규제조치가 단발성에 그치고 역사적으로도 실패한 경우가 있다는 것을 쉽게 잊어버린다.
규제담당자는 규제대상 금융기관자의 자본이 자본적정성을 갖추었는지를 판단하는 권한을 부여받았다. 그들은 “ 현재의 보유자본이 예측하지 못한 미래의 손실에 대하여 충분한 완충기능을 제공하는가?”를 반문하면서 “ 모든 금융기관들은 충분히 자본적정성을 유지하고 있다. ” 라는 단순 명료한 답을 듣기를 원할 것이다. 그러나 안타깝게도 위의 질문은 보기보다 복잡한 성격을 띠고, 현재의 자본과 미래의 자본을 정확하게 정의하고 특정할 수 있느냐에 의해 답변이 달라진다.
2001년 바젤위원회(BASEL Committee)산하 은행감독국은 신바젤협약 (New BASEL Accord ; BASEL II)으로 불리는 새로운 협정서를 제출하였는데 이 협정서에는 3가지 기준안이 포함되어 있는데 규제를 위한 최소자본기준을 정의한 첫 번째 영역(Pillar)를 비롯하여 은행의 내부감독과 시장공시에 대한 내용을 각각 포함하고 있는 두 번째 영역과 세 번째 영역 등으로 구성되어 있다. .
BIS(Bank of International Settlement)사용하고 있는 용어인 Pillar는 공정한 규제구조가 발전해나갈 초석을 제공한다. 자본은 원칙적으로 한 금융기관의 순자산 가치이며 동시에 금융기관의 건전성을 평가하는데 좋은 토대가 된다. 불행히도 금융감독기관은 자본에 대한 잘못된 선입견을 정당화하기 위해 순자산 가치라는 개념을 사용하면서도 규제대상 금융기관의 실제 순자산 가치가 관측불가능하다는 것을 발표하지 못하고 있다. 또한 그것을 측정하기 위해 ① 장부가치 자본, ② 시장가치 자본 , ③ 위험가중 자산에서 부채를 차감한 값 등을 사용하고 있지만 이는 오히려 자본적정성이 추구하는 편리성을 왜곡시키고 순자산 가치 추정이란 어려운 문제를 남기고 있다.

참고 자료

없음

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