[경영모델분석] 기업회귀분석

*영*
최초 등록일
2005.08.12
최종 저작일
2005.06
12페이지/엑셀파일 MS 엑셀
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목차

1. 자료의 기초 통계분석 : 평균수익률, 위험도, 상관계수 계산
1) 3종목의 평균수익률, 위험도 계산
2) A와 유사종목 종목의 상관계수 계산, A와 비유사종목의 상관계산, plot
3) A와 유사종목간의 투자비율 4:6으로 하여, 평균수익률, 위험도 계산
4) A와 이유사종목간의 투자비율 4:6으로 하여 평균수익률, 위험도 계산
5) A와 상관계수가 +1인 종목을 만드시오.
6) A와 상관계수 +1인 종목의 투자비율을 4:6으로 하여 평균수익률과 위험도를 계산하시오
7) pE(R1)+(1-p)E(R2) 을 이용하여 3)과 4)의 결과와 동일한지 확인하시오.

2. 베타계산
1) 선형확인
2) 3종목 각각과 index간의 상관계수 확인. R제곱을 구한다. 상관계수와 R² 비교하기.
3) 3종목 각각의 베타값을 구한다.
4) Test : 시장수익률이 해당 종목의 수익률에 영향을 주는지 ( Ho : B=0 )
해당종목의 수익률이 시장수익률과 같이 움직이는지 ( Ho : B=1 ) 테스트 하시오.
5) A와 비유사종목간의 투자비율 4:6으로 하여, 베타값을 구하시오.
pB1 + (1-p)B2 을 이용한 값과 비교하시오.


본문내용

① SK와 종합주가지수간의 회귀분석

요약 출력
회귀분석 통계량

Y = -0.00279 + 1.2484X
* TEST
①Ho : B=0
Ha : B≠0
t = b1 - 0 /Sb1
t = 1.2484/0.3382 = 3.6913
( a = 5% )
-1.96 ≤ 3.6913 ≤ 1.96

Reject Ho : 시장수익률이 SK의 수익률에 영향을 준다.

②Ho : B=1
Ha : B≠1
t = (b1 - 1 )/Sb1
t = (1.2484-1) / 0.3382 = 0.7345
( a = 5% )
-1.96 ≤ 0.7345 ≤ 1.96

Accept Ho : SK수익률이 시장수익률과 같이 움직이지 않는다.

참고 자료

없음
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