이상시장현상

*혁
최초 등록일
2004.06.04
최종 저작일
2004.06
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목차

1. 하루중 효과
2. 월요일효과(Monday Effect)
3. 규모효과
4. 최초공모주의 저가발행
5. 정월효과
6. P/E effect
7. 단기적 예측가능성
8. 과민반응(overreaction)
9. 주가의 과잉변동성
10. 가격제한폭
11. 평균회귀(MEAN REVERSION)

본문내용

월요일 효과에 대해 체계적인 연구를 한 사람들은 프렌치(French, K.R.:1980) 및 기본스와 헤스(Gibbons, M.R. & Hess, P.:1981)이다. 기본스와 헤스는 S&P(스탠다드&푸어스) 500지수를 사용하여 요일별로 연평균 주가변동의 %를 측정하였다. 그 결과 월요일의 주가변동은 연율 33.5%로 부(-)로 나타났고 수요일과 금요일의 가격변동이 목요일과 화요일에 비하여 대단히 크게 나타났다고 한다..
그리고 프렌치는 1953-1977년 사이의 S&P 500지수를 대상으로 각 요인별 평균일간수익률을 계산해 본 결과, 수요일과 금요일에 높은 수익률을 획득하고, 특히 월요일에 낮은 수익률을 얻는 것을 발견하였다고 한다.
최근에는 증시제도의 변화가 있은 후 우리나라 증시에서는 월요일에 주가가 상승하고 금요일에는 주가가 하락하는 현상을 보인다고 한다. 그래서 우리나라에서의 월요일 효과 / 주말 효과는 미국의 그것과는 상반된 의미를 갖는다.
몇 년전 한 언론에서는 "주식 사려면 금요일에"라는 제목으로 월요일에는 대체로 주가가 오르고 금요일엔 떨어지는 경향이 있다는 기사를 발표하였다. 그 해 4월5일 증권거래소의 발표에 의하면 최근 들어 주초에 주가가 상승하는 월요일 효과는 더욱 뚜렷해지고 있는 반면 금요일에 주가가 하락하는 금요일 효과는 사라지고 있어 토요휴장제가 정착되고 있는 것이 아닌가 하는 분석이 있다고 한다.

참고 자료

없음

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*혁
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