금융통계학

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목차

제 1과목 리스크관리기초
Chapter 1. 금융통계학

본문내용

Chapter 1. 금융통계학

- 기술통계학: 자료의 기술과 요약을 다루는 통계학의 한 분야 추론통계학: 자료로부터 결론을 도출하는 것과 관련된 통계학의 한 분야

< 중 략 >

1-10. 통계적 가설검정
1-10-1. 귀무가설과 대립가설
- 귀무가설: 표본추출 오차 여부에 대한 검정대상이 되는 가설
가설이 참일 확률이 적어 채택되기 어려운 가설을 귀무가설.
대립가설: 논리적 대안으로서 귀무가설이 기각될 때 채택되는 가설
* 통계적 가설검정 순서
① 두 개의 상반된 가설 설정
② 검정통계량 유도하고 이의 표본분포를 식별
③ 의사결정규칙 유도, 두 개의 상반된 가설 중 하나를 선택
1-10-2. 제1종 오류와 제2종 오류
① 제1종 오류: 귀무가설이 옳음인데도, 그릇되게 기각하는 오류
② 제2종 오류: 귀무가설이 거짓인데도, 이를 채택하는 오류
③ 유의수준: 귀무가설이 참일 때 제1종 오류를 범할 최대확률
④ 검정력: 귀무가설이 거짓일 때, 이를 (옳게) 기각하는 확률
1-10-3. 정규분포의 평균에 대한 가설검정 중 양측 검정
① 귀무가설과 대립가설 두 가지를 설정.

< 중 략 >

1-13. 회귀분석의 제문제 및 해결방안
1-13-1. 이분산의 정의
: 독립변수가 취하는 값이 변화함에 따라 이에 상응해 변화하는 종속변수의 분산이 같은 값을 취하지 않고 변화하는 것을 의미.
* 회귀분석 결과
ⅰ.추정량과 예측치는 여전히 불편이고 일치성을 가진다.
ⅱ. 최소자승법의 추정량은 이제는 BLUE가 아니며 비효율적 추정량이 된다. 예측치 또한 비효율적
ⅲ. 회귀계수의 분산과 공분산 추정량은 편의, 불일치추정량이 되며, 따라서 가설검정은 유효하지 않다.
1-13-2. 이분산의 검정
- Goldfeld-Quandt 검정

참고 자료

없음