건국대 자본- 베타

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2019.12.27
최종 저작일
2019.04
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1.베타의 측정

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유통업종에서 10개의 주식을 선택하여 각 주식의 단일지수모형을 이용하여 베타를 추정하고 이 베타 추정치가 시간의 흐름에 따라 크게 변하는 지 알아보기로 했다. 다음은 유통업종에서 선택한 10개의 주식들의 목록이다.

시장초과수익률과 기업초과수익률을 계산하기 위한 무위험 수익률은 1일 기준 콜금리로 정하였다. 초과수익률을 계산하여 회귀분석을 통한 단일지수모형을 추정하고, 이에 따라 베타 또한 추정할 수 있다. 아래는 2018년의 베타 추정치를 가로축으로, 2019년의 베타 추정치를 세로축으로 놓고 산점도를 그린 것이다.

베타 추정치가 시간의 흐름에 따라 변하지 않는다면 y=x 곡선 상에 위치해야 한다. 위의 산점도에서는 크게 변한 경우와 그렇지 않은 경우가 함께 분포해있다. ㈜엔케이물산과 ㈜모나미, ㈜ 신세계는 베타가 유의한 수준에서 크게 변화하였으나, 나머지 주식의 베타는 대체로 비등하였다.

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없음

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