투자론 연습문제1
- 최초 등록일
- 2018.09.27
- 최종 저작일
- 2018.09
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소개글
투자론을 공부하며 풀어보았던 연습 문제에 대한 개인적인 풀이와 이해를 돕는 해설을 기술한 자료입니다. 많은 도움이 되었으면 좋겠습니다.
목차
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본문내용
3. Consider a hypothetical portfolio that starts a quarter with a market value of $50 million. In the middle of the quarter, the portfolio's market value falls to $25million, at which point the client deposits $25 million with the investment manager. At the end of the quarter, the portfolio has a market value of $100 million. What are the time- and dollar-weighted rates of return for this portfolio?
※ Time-weighted returns는 운용자금의 분기별 변동을 무시하기 때문에(분기에 따른 Value에만 관심을 가짐) end of the quarter의 100의 100은 사실상 50이다.(새로 유입된 25에 따른 가치를 제외한다.)
참고 자료
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