스마트 베타 전략이란 무엇인가? 스마트 베타 전략에 대한 분석

최초 등록일
2016.07.17
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2016.01
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소개글

실무에서 많이 사용하고 있는 스마트 베타 전략에 대한 분석입니다.
스마트베타는 무엇인가? 어떠한 전략을 사용하고 있는가? 인덱스 구성은 어떻게 하는가? 실제로 성과는 어떠한가? 등에 대해 분석을 진행하였습니다.

운용사 및 기타 금융쪽으로 준비하시는 분들이 보시면 도움이 되실겁니다.

목차

1. 서론

2. Smart Beta 전략
2.1 Smart Beta의 등장배경
2.2 Smart Beta전략의 개념
2.3 Smart Beta전략의 종류
2.4 Smart Beta는 무엇이 좋은가?
2.5 실제 Smart Beta의 성과는?
2.6 Smart Beta에 대한 비판

3. 결론

본문내용

-서론
’Smart beta investing may lure pension funds to equity’(Reuter, 2013) In Europe, 40% of Asset owner(Ex : Pension Fund, Insurance) adopted this Smart beta strategy(Russell, 2014). 현재 해외의 많은 연기금 및 보험 회사에서 Smart Beta를 운용에 도입하고 있으며, Top Index provider 및 운용사(MSCI, Russell, Black Rock, Vanguard, Morning Star..)에서도 활발하게 판매 중임. 국내에서도 여러 운용사들의 Smart Beta ETF가 이미 많이 존재하고 있음. 그렇다면, Smart beta 전략이란 무엇인가?

-Smart Beta의 등장 배경
지난 40년간, 대부분의 Passive management는 Cap-Weighted Index(시가가중 지수)에 투자하는 것이 대부분이었음.
Ex : KODEX200

참고 자료

An Introduction to Smart Beta and Its uses | Russell Investment | 2014
Foundation of Factor Investing | MSCI Barra | 2010
Deploying Multi-Factor Index | MSCI Barra | 2013
Understanding Smart Beta | Towers Watson | 2013
스마트 베타 전략의 이해와 활용 | KB 경영연구소 | 2015

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