날씨파생상품의 가격결정

*성*

최초 등록일: 2014.12.06
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1997년 미국(엔론)에서 처음 개발
1999년부터 시카고 상업거래소(CME)에서 거래 시작

이후 자연 현상을 통한 피해나 위험을 분산시키기 위한 수단으로 주목 받고 있음

<중 략>

두 가지 확률 모형 구성 가능
확률 시계열 → Stochastic Time-series

참고 자료

김무성·김지민, 2004, “날씨옵션가격결정에 대한 연구: 기상요소별 옵션상품개발에 대한 고찰”, 『한국금융공학회 학술발표논문집』, 한국금융공학회
이준행, 2002, “날씨옵션상품의 가격결정에 대한 연구: CDD/HDD 지수 옵션을 중심으로”, 『증권학회지』, 한국증권학회
박환일, 2011, “글로벌 날씨 파생상품 시장과 국내 자본시장 도입 필요성”, 삼성경제연구소

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