주가지수와 거시경제변수와의 상관관계

최초 등록일
2010.11.13
최종 저작일
2010.06
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소개글

주가지수와 거시경제변수와의 상관관계를 sas프로그램을 이용하여 분석.

목차

제1장 서 론 2
1.1 연구배경 및 목적 2

제2장 이론적 배경 2
2.1 환율과 주가 2
2.1.1 환율이 주가에 미치는영향 3
2.1.2 주가가 환율에 미치는 영향 3
2.2 주가와 다우지수, S&P지수와의 관계 3
2.3 주가와 거래량과의 관계 4

제3장 연구방법 및 모형 5

제4장 통계결과 6

제 5장 결론 및 한계점 7
부 록 8
참고문헌 16

본문내용

제1장 서론
1.1 연구의 배경 및 목적
주가가 어떠한 거시변수나 투자지표에 영향을 받아서 결정되는지에 관한 주제는 증권시장에서 오랫동안 연구하고 탐구해 온 관심의 대상 이었다. 즉, 주식가격을 어떤 방식으로 예측하는 것이 가장 효율적이고 정확한 지표가 되어서 투자하는데 도움이 되고 또한 수익을 창출해 줄 수 있느냐에 대한 사람들의 관심은 상당히 크고 끊임없이 제기되는 의문이다. 주가를 결정짓는 요인들을 파악하고 분석할 수 있다면 미래의 주가를 예측하여 상당한 경제적 이익을 창출할 수 있기 때문이다. 주가에 영향을 미치는 것은 크게 세 가지로 나눌 수 있다. 첫 번째로 경제의 시스템이다. 호황과 불황의 사이클, 글로벌 경제정책, 다른 나라의 주가와 경제 상황 등이 영향을 미친다. 둘째로 주식을 사고파는 매수 매도 수급, 즉 시장 참여자들의 투자심리가 주식가격에 영향을 끼친다. 마지막으로는 개별 회사의 issue가 주식가격에 영향을 미친다고 할 수 있다. 새로운 상품을 개발한다거나, 기업의 지표, 분기수익률이나 매출액등이 주식가격에 영향을 미친다.
이와 같이, 주식에 영향을 미치는 영향들 중 본 연구에서는 KOSPI 주가에 상당한 영향력을 행사할 것으로 예상되는 주식거래량, 시가총액, 대미환율이 주식가격에 어느 정도의 영향을 미치는지와 미국의 다우지수와 S&P 지수 등이 KOSPI 주가와 동조성을 띠면서 영향관계를 가지는지를 파악해 봄으로써 영원한 관심대상인 주식가격에 대한 영향관계를 파악해 보려고 한다.
연구의 목적은 사람들이 미래의 주식가격을 예측하는데 있어서 가장 손쉽게 주식가격을 예측하는데 사용하고 미래 주식 투자의 판단 기준으로 사용하고 있는 주식거래량, 총 거래대금, 환율이 주식에 어떤 영향을 주는지 파악해보고, 글로벌 시대에 동조성을 강하게 띄고 있는 우리나라의 KOSPI지수와 미국의 DOW지수, SNP500지수의 영향관계를 파악해 보려고 한다.

참고 자료

이기석 “ Economic statistics with SAS applications ”Kyung-Hee University (2004)
“econometrics with applications " Kyung-Hee University (2004)
정흥우 “주가지수 동조성에 관한 연구 : KOSPI 및 KOSDAQ을 중심으로”(2009.8)
“한국, 중국, 미국 주식시장 간의 동조화” (2009.6)
이윤학 개별기업의 주가와 거래량간의 인과관계 연구 (2005)
장영광 “ 주가와 거래량의 교호관계가 중, 장기 주가행태에 미치는 영향 (2007)
강석규, “외환위기 전, 후 미국 일본 주식시장이 신흥 아시아 주식시장에 미친 주가 변동성 전이효과.” 산업경제연구 제17권, (2004)
양준모 “정보, 주가, 그리고 거래량에 관한 연구” (1998)
최용식 “주가와 거래량의 인과관계 및 주식거래량의 정보가치” (1997)
이남인 “한국주가와 환율의 상관성분석”(2005)
이항석, “환율, 금리가 주가에 미치는 영향에 관한 계량적분석” (2004)
이행정, “환율과 금리가 주가에 미치는 영향 : VAR모형을 이용한 주가의 상승기와 하락기를 구분하여 분석“ (2007)
김경선 “주가, 환율, 금리의 연관성분석” (2005)
송일호/정우수 공저“SAS와 EVIEWS를 이용한 계량경제실증분석” (삼영사 , 2002)

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