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금융투자의 이해2025.01.241. 금융투자의 학문적 체계 금융투자 분야에 큰 영향을 미친 학자들의 대표적 업적을 설명했습니다. 마코위츠의 포트폴리오 이론, 자본자산가격결정모형, 효율적 시장 가설, 옵션 가격결정 모형, 행태재무학 등 주요 이론과 모델을 소개했습니다. 2. 자본시장법상 증권의 분류 『자본시장법』에서 명시한 증권의 6가지 분류(주식, 채권, 파생상품, 투자회사 증권, 기타 증권, 부수자산)를 설명하고 각 분류의 구체적인 예시를 제시했습니다. 3. 주식 수익률과 위험 분석 두 주식 A와 B의 기대수익률과 표준편차를 계산했습니다. 두 주식의 기대수익률...2025.01.24
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[A+레포트] 외생변수란 무엇이며, 왜 문제가 되는지 강의내용을 중심으로 작성하시오.2025.01.121. 외생변수의 정의와 특징 외생변수는 연구자가 연구 설계에서 직접적으로 조작하거나 통제하지 않는 변수이며, 연구 대상의 결과에 영향을 줄 수 있는 외부 요인을 의미한다. 이러한 변수는 연구 모델 내의 종속변수에 영향을 미칠 수 있지만, 연구자에 의해 측정되거나 조정되지 않는다. 외생변수는 연구의 내적 타당성을 위협하는 요인 중 하나로 간주되며, 연구 결과의 변동성을 설명하는 데 중요한 역할을 한다. 2. 외생변수가 연구에 미치는 영향 외생변수는 연구 결과의 타당성과 신뢰성을 손상시킬 수 있다. 외생변수가 연구 결과에 미치는 영향은...2025.01.12
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심리학 실험설계와 분산분석 이론2025.01.121. 실험 설계와 ANOVA 실험 설계와 관련된 주요 용어, 종속 변인의 측정, 독립변인의 특성, 공변량분석, 구획설계, 반복측정설계 등에 대해 설명하고 있습니다. 1. 실험 설계와 ANOVA 실험 설계와 ANOVA(Analysis of Variance)는 통계학에서 매우 중요한 개념입니다. 실험 설계는 실험을 체계적으로 계획하고 수행하는 방법으로, 실험의 타당성과 신뢰성을 높이는 데 도움이 됩니다. ANOVA는 두 개 이상의 집단 간 평균 차이를 분석하는 통계적 기법으로, 실험 결과를 해석하고 가설을 검정하는 데 사용됩니다. 이 ...2025.01.12
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PCA & SVD2025.01.131. PCA (주성분 분석) PCA는 데이터의 분산(variance)을 최대한 보존하면서 서로 직교하는 새 기저(축)를 찾아, 고 차원 공간의 표본들을 선형 연관성이 없는 저차원 공간으로 변환하는 기법입니다. 데이터의 분산을 최대로하는 새로운 기저를 찾기 위해서는 데이터 행렬 A의 공분산 행렬을 구해야 합니다. 공분산 행렬의 고유분해(Eigendecomposition)를 통해 가장 큰 고유값 몇 개를 고르고, 그에 해당하는 고유벡터를 새로운 기저로 하여 데이터 벡터들을 정사영시키면 PCA 작업이 완료됩니다. 2. SVD (특이값 분...2025.01.13
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[금융투자의 이해-방송통신대-24-2학기-출석수업과제물] 1. 한국 개인투자자의 해외자본시장에 대한 투자가 최근 급속하게 증가하게 된 이유와 현황을 자세히 설명하시오. 2. 한국거래소 (KRX 정보데이터시스템)에 접속하여, 최근 1달 동안 개인투자자가 가장 많이 순매수한 종목 5개를 순서대로 제시하시오.2025.01.261. 한국 개인투자자의 해외자본시장 투자 증가 현황 및 이유 최근 한국 개인투자자들의 해외 자본시장 투자가 급증한 이유는 저금리 환경, 국내 주식시장의 성장 한계, 포트폴리오 다각화 및 환차익 기대 등 다양한 요인에 기인한다. 하지만 환율 리스크, 정보 부족, 추가 비용 등의 단점도 존재하므로, 개인투자자들은 ETF, 전문 자문 서비스 등을 활용하여 이를 극복하고 있다. 2. 최근 1달간 개인투자자의 순매수 상위 종목 최근 1달 동안 한국거래소(KRX) 정보데이터시스템에 따르면, 개인투자자가 가장 많이 순매수한 상위 5개 종목은 삼...2025.01.26
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위험의 통계적 측정치와 확률변수들간의 관계에 대한 통계적 측정치 및 투자자의 위험에 대한 태도2025.05.041. 위험의 통계적 측정치 위험의 통계적 측정치로는 분산과 표준편차가 대표적이다. 분산은 각 자료 값의 편차를 제곱하여 구하며, 통계분석을 위해 중요한 역할을 한다. 표준편차는 분산에 제곱근을 적용하여 얻을 수 있으며, 산포도를 표현하는 지표로 중요하게 사용된다. 또한 변이계수(변동성계수)는 표준편차를 평균으로 나눈 값으로, 상대적인 일탈도를 알아보기 위해 사용된다. 2. 확률변수들 간의 관계 확률변수들 간의 관계에서 분산과 표준편차는 중요한 역할을 한다. 분산은 각 자료 값의 편차를 제곱하여 구하므로 통계분석을 위해 유용하게 사용...2025.05.04
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T 검증, 아노바2025.05.111. T 검증 T 검증은 집단 간 차이를 우연히 발생할 수 있는 오차와 비교하여 통계적 유의성을 검증하는 방법입니다. T 검증을 하기 위해서는 집단 간 평균 차이가 크고 집단 내 편차가 작아야 합니다. T 검증은 변량분석과 동일한 논리를 사용하며, 집단 수가 적거나 변량의 동질성 가정이 충족되지 않아도 사용할 수 있습니다. 2. 변량분석(ANOVA) 변량분석은 집단 간 차이를 집단 내 편차와 집단 간 편차로 분해하여 통계적 유의성을 검증하는 방법입니다. 변량분석은 독립변인이 범주형일 때 사용하며, 사후검정으로 Scheffe 검정과 ...2025.05.11
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재무관리에서 위험의 개념과 측정 방법2025.05.151. 재무관리에서의 위험 재무관리에서 위험은 기업가치나 투자수익률에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 불확실성을 의미합니다. 재무관리적 위험에는 체계적 위험과 비체계적 위험이 있으며, 이러한 위험은 미래 현금흐름의 현재가치 평가를 통해 측정됩니다. 2. 위험의 종류 재무관리에서의 위험에는 체계적 위험, 비체계적 위험, 환율위험, 신용위험, 금리위험 등이 있습니다. 체계적 위험은 분산투자로 해소할 수 없는 위험이며, 비체계적 위험은 개별기업 고유의 특성에 따라 발생하는 위험입니다. 3. 위험의 크기 측정 방법 재무관리에서 위험의 크기는 ...2025.05.15
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금융투자의 이해: 한국거래소 상장 종목 분석2025.01.031. 한국거래소 상장 종목 분석 제공된 데이터에서 한국거래소에 상장된 두 종목, 삼성전자와 대동고려삼의 1년간 월별 종가와 수익률을 분석하였습니다. 두 종목의 월별 단순수익률을 계산하여 평균수익률, 분산, 표준편차, 공분산, 상관계수를 구하였습니다. 상관계수 분석 결과, 두 종목 간에는 약한 양의 선형 관계가 있으며 관계의 강도가 매우 약한 것으로 나타났습니다. 이를 바탕으로 두 종목으로 구성된 등가중 포트폴리오의 평균수익률, 분산, 표준편차를 계산하였습니다. 1. 한국거래소 상장 종목 분석 한국거래소에 상장된 종목들을 분석하는 것...2025.01.03
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통계의 기초2025.01.031. 통계의 기초 이 프레젠테이션에서는 통계의 기본 개념과 방법에 대해 설명하고 있습니다. 중심 경향성(최빈값, 중앙값, 평균), 변산도(범위, 사분위 범위, 분산, 표준편차), 두 변수의 관계(산포도, 공분산, 상관계수) 등 통계 분석의 핵심 요소들을 다루고 있습니다. 1. 통계의 기초 통계는 데이터를 수집, 분석, 해석하는 학문으로, 우리 일상생활과 밀접하게 연관되어 있습니다. 통계는 의사결정, 정책 수립, 문제 해결 등에 필수적인 도구로 활용됩니다. 통계의 기초는 데이터의 수집, 정리, 분석, 해석 등의 과정으로 구성됩니다. ...2025.01.03
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