이자율 기간구조 이론

목차

1. 기대이론(expectations theory)
2. 시장분할이론(market segmentation theory)
3. 유동성 선호이론(liquidity preference theory)

본문내용

1. 기대이론(expectations theory)
장기채권의 이자율이 투자자들이 장기 채권의 수명 기간 동안 발생할 것으로 예측되는 단기채권의 이자율을 평균한 값과 동일하다는 것이 주요한 내용이다. 채권의 매입자는 특정한 만기를 선호하지 않기 때문에, 기대수익률이 낮은 채권을 보유하지 않는다는 완전 대체재로서의 채권을 가정하고 있다. ...<중 략>

참고 자료

없음