[리스크]금리리스크(금리위험), 금융리스크(금융위험), 도산리스크(도산위험), 시장리스크(시장위험), 외환리스크(외환위험), 은행리스크(은행위험), 대재해리스크(대재해위험) 분석

목차

Ⅰ. 금리리스크(금리위험)

Ⅱ. 금융리스크(금융위험)

Ⅲ. 도산리스크(도산위험)

Ⅳ. 시장리스크(시장위험)
1. 적용대상
2. 용어의 정의
3. 대상포지션의 일일 시가평가
4. 시장리스크 기준 자기자본비율의 산출
1) 시장리스크 기준 위험가중자산
2) 시장리스크 기준 자기자본

Ⅴ. 외환리스크(외환위험)
1. 외환리스크 관리 여부
2. 외환리스크관리 실시시기
3. 외환리스크관리 전담인원
4. 외환리스크 관리수단
5. 외환리스크 자문기관 활용

Ⅵ. 은행리스크(은행위험)
1. 은행산업 리스크조기경보모델 개발
1) 국내 데이터 이용 모델(Domestic Data Model)
2) 국내외 데이터 이용 모델(Cross-Country Data Model)
2. 모델검증 및 활용계획
1) 모델검증 세미나개최
2) 모델 활용
3) IMF모델에 대한 적합성 검증

Ⅶ. 대재해리스크(대재해위험)
1. 대재해 리스크 채권의 개념
2. 대재해 리스크 채권의 성립
3. 대재해 리스크 채권의 유용성

참고문헌

본문내용

Ⅰ. 금리리스크(금리위험)

경영진은 금리리스크를 제한․통제하기 위한 지침 및 절차를 수립하여야 한다.
- 동 지침 및 절차는 연결기준으로 금리리스크가 파악될 수 있도록 규정되어져야 함. 다만 자회사가 법적으로 명확히 구분되고 현금이동이 어렵게 되어 있으면 개별회사별로 분리되어 파악될 수 있도록 규정되어져야 함
- 또한 동 지침 및 절차에는 금리리스크관리에 대해 책임을 질부서 또는 직원이 명확히 규정되고 취급가능한 금융상품 및 헷징전략 등도 포함되어 있어야 함
- 아울러 은행이 수용가능한 금리리스크 수준도 명확히 설정되어 있어야 함(필요에 따라서는 특정 금융상품, 포트폴리오 및 업무활동별로 보다 구체적인 한도가 설정될 수도 있음)

한편 경영진의 적정리스크 관리방법의 하나로 업무방법서(policy statement)를 제정하여 사용할 수 있는데 여기에는

<중 략>

1) 시장리스크 기준 위험가중자산

(1) (조정 위험가중자산의 산출) 현행기준에 따라 산출한 위험가중자산에서 트레이딩 목적의 금리 및 주식포지션에 해당하는 위험가중자산을 차감한다. 다만, 장외거래 파생상품에 대한 위험가중자산은 차감하지 아니한다.
(2) (시장리스크 소요자기자본의 계산) 대상포지션에 대하여 표준방법 또는 내부모형을 이용하여 시장리스크에 대한 소요자기자본을 산출한다.
(3) (시장리스크위험가중자산의 산출) (2)에서 산출한 시장리스크에 대한 소요자기자본에 12.5를 곱하여 시장리스크위험가중자산을 산출한다.
(4) (시장리스크 기준 위험가중자산의 산출) 시장리스크 기준 위험가중자산은(1)에 의해 산출한 조정 위험가중자산에 (3)에 의해 산출한 시장리스크위험가중자산을 합산한 것으로 한다.

<중 략>

초기의 대재해 리스크 채권은 지진사고의 발생에 대비하여 유동성을 필요로 하는 보험자를 위해 1980년대 후반에 일본에서 발행된 것으로, 보험자는 이 채권을 특정 지역에 특정 강도를 가진 지진이 발생할 경우 발행자에게 다시 환매(put back)할 수 있는 권리를 갖는 것이었다. 그리고 실질적으로 1995년 고베에 지진이 발생했을 때 이러한 권리가 행사되었다.
최근 발행되고 있는 대재해 리스크 채권에서는 채권발행자의 채권소유자에 대한 리스크전가가 허용되고 있다. 따라서 만일 사전에 정해 놓은 일정수준의 대재해 손실이 발생하게 되면 대재해 리스크 채권은 상환불능의 성격을 보이게 된다. 즉 보험자가 발행한 대재해 리스크 채권은 특정의 지역에 사전에 정해 놓은 강도의 지진이나 허리케인이 발생하게 될 경우 원리금이 지급되지 않거나 적어도 감소하게 된다.

참고 자료

경희대학교 국제법무대학원(2010) / 시장리스크 기준 자기자본보유제도, 경희대학교
김재인(2012) / 금융리스크 관리, 다산출판사
김희호(2009) / 외환 리스크 프리미엄의 측정오차, 한국국제경제학회
박민우(1999) / 은행 도산에 관한 연구, 인하대학교
신덕순(1999) / 국내은행의 금리리스크 관리 개선 방안에 관한 연구, 연세대학교
조응규(2004) / 은행 리스크관리의 현황 및 전망, 전국은행연합회