은행 대출의 경기순응성

소개글

거시경제의 움직임과 경제정책 그리고 금융부문의 복잡한 연관관계 및 금융부문의 경기순응성에 관한 레포트입니다.

목차

경기 순응성

경기 순응성의 원인

정책적 대응 과제 및 자본시장 역할 제고

바젤Ⅱ 협약과 경기순응성간의 관계

바젤Ⅱ의 경기순응성 완화를 위한 중소기업 금융정책수단

바젤Ⅱ의 경기순응성 완화를 위한 예금보험제도의 대응방안

참고문헌

본문내용

거시경제의 움직임과 경제정책 그리고 금융부문은 서로 복잡하게 연결되어 있다. 이러한 연계 고리 중 특히 최근 들어 관심을 끌고 있는 이슈는 금융부문이 실물 경제의 경기 진폭을 불필요하게 키우는 경향이 있다는 우려이다. 실증적 증거들도 금융 시스템의 경기 순응성이 금융부문 불안정성의 근본 원인일 수 있고, 위험 측정치도 경기가 호황인 국면에서는 감소하다가 호황이 끝날 때쯤 또는 하강 국면에 접어 들었을 때 상승한다는 견해와 대체로 일치하고 있다.
예컨대 미국, 영국, 일본, 독일 등을 비롯한 많은 선진국들의 경험을 보면 신용과 자산가격의 경기 순응성을 쉽게 발견할 수 있다. 이들 나라들의 GDP 대비 신용비율은 경제 성장기에 상당히 증가하다가 경기 침체기에는 감소한다. 신용공여가 증가할 때는 주가나 자산 가격이 큰 폭으로 증가하고 반대로 경기 하강 국면에서 신용공여가 감소할 때는 가격이 하락하는 것을 관찰할 수 있다. 사후적으로 금융부문의 순환성이 분명하게 나타나고 있지만, 금융부문의 이러한 움직임이 단순히 경기를 반영한 것인지 아니면 경기 변동폭을 어느 정도 확대 시키는 원인을 제공하고 있는지에



침체기에는 은행산업의 예금보험료 부담을 완화해주고 호황기에는 부담을 강화하는 방식이다. 여기에서 경기 침체와 호황을 구분하는 가늠자 역할을 하는 것으로써 BIS와 자기자본비율이 있다. 바젤Ⅱ의 경기순응성을 보완하고, 이것이 발생하는 이유가 BIS비율이 바젤Ⅱ 하에서 리스크에 더욱 민감해졌기 때문에 이를 보완하기 위해서는 BIS비율을 기준으로 예금보험료를 조절하는 것이 합리적일 것이다. 또한 BIS비율은 실현된 손실이 아니라 잠재적 위험성을 반영하는 지표라는 점에서 이를 기준으로 예금보험료를 조정하는 것이 더욱 선제적인 방안이라 할 수 있다.
이처럼 은행산업 전체의 보험료 총액을 경기역행적으로 부과하면서도 개별은행 차원에서는 차등보험료 시스템을 적용할 수 있다. 차등보험료와 관련해서는

참고 자료

신바젤협약의 경기순응성과 우리나라 예금보험제도의 대응방안 – 장동한, 최필선
금융의 경기 순응성과 정책대응 과제 – 이상제
바젤Ⅱ의 도입이 중소기업대출의 경기순응성에 미치는 영향 – 임철순, 최종범
바젤Ⅱ 경기순응성 완화를 위한 보증정책수단에 대한 계량평가 – 김명직