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(CAIA lv1) Risk Management Portfolio Management 핵심 한글 요약 (2017년 합격)

*호*
최초 등록일
2017.10.18
최종 저작일
2017.09
8페이지/파일확장자 어도비 PDF
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소개글

스웨져노트 핵심한글요약
시험직전 실제로 정리했던 자료 (2017 lv1 합격)
한글(영어) 병행표기로 영어시험 대비 가능

목차

없음

본문내용

29. Case in Tail events
<LO 29.1> Hedge Fund collapses due to market losses 
Amaranth Hedge fund
① Multi-strategy hedge fund
- 겨울엔 가스 선물 매수
- 여름엔 가스 선물 매도 -> calendar spread strategy
• 스프레드가 벌어져야 이익을 취하는 구조
- 나중에 특정 에너지 그룹으로 자산이 집중됨
• 이런 현상을 style drift라고 함. 처음에 명시했던 전략을 벗어나서, 다른 전략으로 펀드의 속성이 확 바뀌는 것
- Spread가 축소되면서 엄청난 손실을 입음
- 반대포지션을 취해서 포지션 청산을 해야 되나 유동성이 없어서 거래를 구하기 어려움  엄청난 할인된 가격으로 떨이함

② 교훈점
- PB는 헷지펀드를 위해 자기를 희생하지 않음 (불리할 때는 남)
- Multi-strategy 펀드는 전략이 분산되어야 함
- 펀드매니저는 사이드, 이익 등에 관계없이 모니터링을 잘 해야 함

참고 자료

없음
*호*
판매자 유형Bronze개인

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