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금리상승이 예금액증가에 미치는 영향 실증분석

*우*
최초 등록일
2008.08.27
최종 저작일
2008.07
12페이지/한글파일 한컴오피스
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소개글

경제학을 공부하면서 기본적으로 규명된 이론들에 대해서 통계프로그램을 통해 실증분석을 한 레포트 입니다.
레포트의 포인트는.. 금리상승이 예금액증가에 미치는 영향을 분석하고 상번된 결과를 유출한후 그 원인을 펀드와 같은 간접 투자상품의 확대에 있다는 것에 초점을 맞춘 보고서입니다.
다중회귀분석을 위해서 종속변수로 예금액을 정하고 독립변수로서 유동성지표, 미국과 한국의 금리, 펀드수탁액을 넣었고 각 변수마다 상관관계및 다양한 통계적 분석과 그래프를 통해서 분석하였습니다. 다른 보고서를 쓰기더라도 유용한 참고문서가 될것이라고 생각합니다.^^

목차

Ⅰ. 서론
1. 문제의 인식 및 연구 목적
2. 계량경제모형의 설정
1) 변수의 결정
2) 데이터 수집
Ⅱ. 본론
1. 단순회귀분석
1) 종속변수 : 총예금액(DEPOSIT) / 설명변수 : 금리(CD)
2) 종속변수 : 총예금액(DEPOSIT) / 설명변수 : 펀드수탁액(FUND)
3) 종속변수 : 총예금액(DEPOSIT) / 설명변수 : 미국금리(USCD)
4) 종속변수 : 총예금액(DEPOSIT) / 설명변수 : 유동성(liquidity)
2. 다중회귀분석
1) 종속변수 : 총예금액(DEPOSIT)
설명변수 : 금리(CD), 광의유동성(LIQUIDITY)
2) 종속변수 : 총예금액(DEPOSIT)
설명변수 : 금리(CD), 광의유동성(LIQUIDITY), 펀드 수탁액(FUND)
3) 종속변수 : 총예금액(DEPOSIT)
설명변수 : 금리(CD), 광의유동성(LIQUIDITY), 펀드 수탁액(FUND), 미국CD금리(USCD)
3. 다중공선성과 자기상관
1) 다중공선성
2) 자기상관
4. 상관계수
Ⅲ. 결론
Ⅳ. 참고문헌

본문내용

자기상관은 일반적으로 Durbin-Watson stat의 수치를 보고 판단 할 수 있는데 이 값이 2에서 멀어질수록 자기상관이 발생한다고 판단 할 수 있겠다.
우리조의 경우에는 모든 데이터 분석결과에서 자기상관현상이 발생 했다. 그래서 다중회귀분석을 하는데 있어 자기상관을 제거하는 AR(1)을 회귀식에 추가했고 Durbin-Watson stat를 2에 근접하게 만들어서 자기상관의 문제를 제거 했다.
다음은 자기상관을 고려할 때와 고려하지 않을 때의 결과를 비교해 보겠다.
자기상관을 고려하지 않은 결과
AR(1)을 모형 추가한 결과
자기상관을 고려하지 않은 경우에는 모든 변수가 총예금액에 유의한 결과를 나타낸다.
하지만 Durbin-Watson stat 값이 0.640469 로 2에서 많이 떨어져 있음을 확인 할 수 있고 자기상관이 발생한 것을 알 수 있다.
그래서 회귀식에 AR(1)를 추가적으로 포함시켜 분석을 했고 그 결과 Durbin-Watson stat 값이 2.163370으로 자기상관의 문제를 해결 할 수 있었다.

4. 상관계수

상관계수는 -1에서 +1 사이에 값을 가지며 두 변량 X, Y 사이의 상관관계의 정도를 나타내는 수치(계수)이다. 음의 값을 가지면 서로 역의 상관관계가 있다는 것이고 양의 값을 가지면 서로 정의 상관관계가 있다는 것을 알 수 있다.
우리는 이번 분석을 하는데 있어 총 5개의 변수를 사용했고 이들 사이의 상관관계가 어떻게 나타나 지는지 파악해 보겠다.

위에 표를 보면 알 수 있겠지만 총예금의 경우 한국 CD금리를 제외하고 모든 변수와 50% 가넘는 높은 수치의 상관성이 있다는 것을 알 수 있었다. 그래서 예금액이 금리와 상관성이 크지 않다는 것을 보여주는 중요한 자료라고 할 수 있겠다.
다음은 한국 CD금리의 경우는 펀드수탁액만 50%가 넘는 상관성이 있었고 나머지는 30~40% 정도의 상관성을 가진다는 것을 확인 할 수 있다.

참고 자료

- 한국은행 통계자료
- 증권선물거래소 통계자료
*우*
판매자 유형Bronze개인

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